保险中的风险分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·风险理论的重要研究方向 | 第9-11页 |
| ·风险理论在国内外的研究概况 | 第11-12页 |
| ·利率下的风险模型在国内外的研究概述 | 第12-13页 |
| ·论文的主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 相关基本知识 | 第15-23页 |
| ·引言 | 第15页 |
| ·利息理论 | 第15-18页 |
| ·现值和贴现率 | 第15-16页 |
| ·利息强度 | 第16-18页 |
| ·鞅方法 | 第18-19页 |
| ·引言 | 第18页 |
| ·基本概念 | 第18-19页 |
| ·基本命题与定理 | 第19页 |
| ·随机过程 | 第19-22页 |
| ·延迟更新过程 | 第19-20页 |
| ·马尔可夫过程 | 第20-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 常利率下的Erlang(n)风险模型 | 第23-47页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·模型的建立 | 第23-25页 |
| ·非破产概率 | 第25-28页 |
| ·非破产概率的积分方程 | 第25页 |
| ·非破产概率的积分-微分方程 | 第25-28页 |
| ·破产概率的上界 | 第28-31页 |
| ·破产前瞬间盈余分布 | 第31-34页 |
| ·破产前瞬间盈余分布的积分方程 | 第31-32页 |
| ·破产前瞬间盈余分布的积分-微分方程 | 第32-34页 |
| ·破产时赤字的分布 | 第34-36页 |
| ·破产时赤字的分布函数的积分方程 | 第34页 |
| ·破产时赤字的分布函数的积分-微分方程 | 第34-36页 |
| ·破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布 | 第36-39页 |
| ·联合分布的积分方程 | 第36-37页 |
| ·联合分布的积分-微分方程 | 第37-39页 |
| ·破产前瞬间盈余和破产时赤字的罚金折现期望 | 第39-42页 |
| ·罚金折现期望的积分方程 | 第39-40页 |
| ·罚金折现期望的积分-微分方程 | 第40-42页 |
| ·积分-微分方程解的讨论 | 第42-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第4章 随机保费收入下的风险模型 | 第47-59页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·随机保费收入下的Erlang(2)风险模型 | 第47-55页 |
| ·引言及模型结构 | 第47-48页 |
| ·破产概率的积分方程 | 第48-51页 |
| ·破产概率的Lundberg 上界 | 第51-55页 |
| ·延迟更新风险模型有限时间的破产概率 | 第55-58页 |
| ·引言 | 第55页 |
| ·模型结构 | 第55-56页 |
| ·破产概率的渐近表达式 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第5章 随机利率下的Erlang(n)风险模型 | 第59-67页 |
| ·引言 | 第59页 |
| ·模型结构 | 第59-60页 |
| ·破产概率 | 第60-65页 |
| ·破产概率的积分方程 | 第60-62页 |
| ·破产概率上、下界 | 第62-64页 |
| ·R_t 为漂移布朗运动的破产概率 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 作者简介 | 第75页 |
