| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究目的与意义 | 第9页 |
| ·国内外相关研究现状的简要评述 | 第9-10页 |
| ·研究重点与结论 | 第10-11页 |
| ·结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 基于信用风险度量模型的国内外研究现状 | 第13-22页 |
| ·国外研究现状 | 第13-18页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第13-15页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第15-16页 |
| ·对已有模型的比较与评价 | 第16-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-22页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第18-19页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第19-21页 |
| ·国内研究中存在的问题 | 第21-22页 |
| 第三章 信用风险度量模型概述 | 第22-30页 |
| ·传统信用风险度量模型评述 | 第22-25页 |
| ·专家系统 | 第22-23页 |
| ·信用评级法 | 第23页 |
| ·信用评分模型 | 第23-25页 |
| ·现代信用风险度量模型评述 | 第25-30页 |
| ·基于VaR 的Credit Metrics 模型 | 第25-27页 |
| ·基于保险精算方法的Credit Risk+模型 | 第27-28页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第28-30页 |
| 第四章 KMV 模型的理论研究及修正 | 第30-41页 |
| ·KMV 模型的基本思路 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第31-33页 |
| ·EDF 指标绩效分析 | 第33-34页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第34-38页 |
| ·股权价值波动率 σ_E | 第35-36页 |
| ·资产市场价值 V_A及其波动率 σ_A | 第36-37页 |
| ·资产价值预期增长率μ | 第37-38页 |
| ·信用风险识别能力的评价方法 | 第38-41页 |
| ·信用风险识别能力的ROC 评价 | 第38-39页 |
| ·累积精确度和精确比率分析法 | 第39-41页 |
| 第五章 KMV 模型在我国运用的实证分析 | 第41-64页 |
| ·基本假设 | 第41页 |
| ·研究方法与分析路线 | 第41-42页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第42-44页 |
| ·模型参数的估计方法 | 第44-50页 |
| ·实证结果检验 | 第50-53页 |
| ·曼-惠特尼U 检验 | 第51页 |
| ·两个独立样本的Kolmogorov-Smimov 检验 | 第51-52页 |
| ·极端反应检验 | 第52-53页 |
| ·模型预测能力检验 | 第53-55页 |
| ·实证结果分析 | 第55-61页 |
| ·违约距离统计特性的分析 | 第55-59页 |
| ·信用风险评价能力的对比分析 | 第59-60页 |
| ·模型预测能力的分析 | 第60-61页 |
| ·动态KMV 模型 | 第61-64页 |
| 第六章 结语 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录一：计算DD 与EDF 的MATLAB 程序 | 第70-72页 |
| 附录二：2006年样本公司部分财务数据与计算结果 | 第72-76页 |
| 附录三：计算AR 值的MATLAB 程序 | 第76-77页 |
| 附录四：2003-2005年样本公司部分财务数据与计算结果（2005年数据） | 第77-83页 |
| 附录五：动态KMV 模型的MATLAB 程序 | 第83-85页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第85-86页 |
| 后记 | 第86页 |
