| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| ·相关概念 | 第12-15页 |
| ·论文结构简介 | 第15-16页 |
| 第二章 已实现波动率 | 第16-26页 |
| ·已实现波动率的导出 | 第16-18页 |
| ·已实现波动率的极限性质 | 第18-21页 |
| ·高频金融数据市场微观结构误差 | 第21-26页 |
| 第三章 已实现波动率的改进、优化取样与偏差校正 | 第26-33页 |
| ·改进已实现波动率 | 第26-28页 |
| ·高频数据的优化取样 | 第28-30页 |
| ·优化取样的改进已实现波动率 | 第30-31页 |
| ·已实现波动率的偏差校正 | 第31-33页 |
| 第四章 蒙特卡罗数据模拟 | 第33-36页 |
| ·模拟假设 | 第33页 |
| ·模拟结果 | 第33-36页 |
| 第五章 总结 | 第36-38页 |
| ·本文所做工作总结 | 第36页 |
| ·未尽的工作以及展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第42页 |