| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-34页 |
| ·问题的提出 | 第11页 |
| ·基本概念界定 | 第11-13页 |
| ·投资基金的市场行为 | 第11页 |
| ·羊群行为 | 第11-13页 |
| ·行为金融与反馈交易策略 | 第13页 |
| ·基金的市场影响 | 第13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-31页 |
| ·羊群行为的根源及其分类 | 第13-20页 |
| ·羊群行为经验验证及其难点 | 第20-21页 |
| ·股票市场存在羊群行为吗? | 第21-26页 |
| ·新兴国家股票市场上的羊群行为 | 第26-27页 |
| ·羊群行为文献研究的简单结论 | 第27-28页 |
| ·反馈交易行为(机制)的文献综述 | 第28-29页 |
| ·基金(机构投资者)行为市场影响的文献评述 | 第29-31页 |
| ·研究目的、思路、方法和结构安排 | 第31-33页 |
| ·研究目的 | 第31页 |
| ·研究思路 | 第31-32页 |
| ·研究方法 | 第32页 |
| ·研究重点 | 第32-33页 |
| ·结构安排 | 第33页 |
| ·本文的主要创新 | 第33-34页 |
| 第二章 投资基金行为与市场影响 | 第34-52页 |
| ·行为金融学 | 第34-41页 |
| ·行为金融学的理论基础(心理学) | 第34-39页 |
| ·投资基金中的委托代理 | 第39-41页 |
| ·有效市场理论 | 第41-46页 |
| ·有效市场假说 | 第41-43页 |
| ·有效市场假说面临的挑战 | 第43-46页 |
| ·基金行为对金融市场的影响 | 第46-52页 |
| ·基金行为 | 第46-47页 |
| ·市场影响含义 | 第47-48页 |
| ·市场影响评估与测定 | 第48-49页 |
| ·基于市场影响优化的行为治理 | 第49-52页 |
| 第三章 中国证券投资基金羊群行为的实证检验 | 第52-65页 |
| ·研究方法、模型与数据 | 第53-55页 |
| ·研究方法与模型 | 第53-55页 |
| ·数据描述 | 第55页 |
| ·实证结果 | 第55-63页 |
| ·基金羊群行为的整体水平 | 第55-58页 |
| ·羊群行为和股票上市年龄 | 第58-59页 |
| ·羊群行为和上市公司规模 | 第59-63页 |
| ·结论 | 第63-65页 |
| 第四章 中国证券投资基金反馈交易行为实证研究 | 第65-76页 |
| ·反馈交易理论模型 | 第65-67页 |
| ·经济计量模型 | 第67-72页 |
| ·模型选择 | 第67-69页 |
| ·参数估计与假设检验 | 第69-72页 |
| ·数据与实证分析 | 第72-74页 |
| ·结论 | 第74-76页 |
| 第五章 中国证券投资基金的市场影响实证研究 | 第76-92页 |
| ·证券投资基金作为机构投资者与市场波动的关系 | 第77-78页 |
| ·基金作为机构投资者发展的背景与前提假定 | 第78-80页 |
| ·经济计量方法 | 第80-83页 |
| ·GARCH事件模型 | 第80-81页 |
| ·反馈交易的事件计量模型 | 第81-83页 |
| ·数据与检验结果 | 第83-87页 |
| ·结论 | 第87-92页 |
| 第六章 证券投资基金的国际发展与羊群行为状况:来自美国的经验 | 第92-130页 |
| ·美国证券投资基金的历史演变与现状 | 第92-97页 |
| ·历史演变 | 第92-96页 |
| ·开放式基金现状:资产规模 | 第96-97页 |
| ·基金存在羊群行为吗? | 第97-101页 |
| ·基金的行为对金融市场产生了怎样的影响 | 第101-129页 |
| ·家庭(居民)资产与开放式基金 | 第101-105页 |
| ·开放式基金与退休市场的关系 | 第105-115页 |
| ·开放式基金与股票市场的关系研究 | 第115-129页 |
| ·小结 | 第129-130页 |
| 第七章 中国投资基金行为优化与资本市场发展 | 第130-140页 |
| ·基金发展与市场稳定(投资行为对市场作用) | 第130-134页 |
| ·基金治理结构改善与行为优化 | 第130-132页 |
| ·经理人激励相融 | 第132-134页 |
| ·市场深化与基金稳定市场作用的发挥(市场发育对投资行为的反馈作用) | 第134-137页 |
| ·美国金融市场深化与基金稳定市场作用的经验 | 第134-136页 |
| ·我国金融市场体系健全与基金行为规范 | 第136-137页 |
| ·完善立法和基金监管体制 | 第137-140页 |
| ·矫正政府监管定位 | 第137-138页 |
| ·基金业监管创新 | 第138-140页 |
| 第八章 结论 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-148页 |
| 在学期间发表的论文及科研成果清单 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |