中国股票市场非线性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国外研究现状 | 第8-9页 |
| ·国内研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法和内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| 2 股票市场非线性研究的理论基础 | 第13-22页 |
| ·线性理论的失灵 | 第13-14页 |
| ·假设缺陷 | 第13-14页 |
| ·检验缺陷 | 第14页 |
| ·分形市场理论 | 第14-16页 |
| ·分形布朗运动和 R/S分析法 | 第16-21页 |
| ·分形布朗运动 | 第16-17页 |
| ·Hurst指数 | 第17-18页 |
| ·R/S分析法 | 第18-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 3 中国股票市场非线性特征分析 | 第22-32页 |
| ·上海股票市场非线性特征分析 | 第22-25页 |
| ·数据来源及预处理 | 第22-23页 |
| ·上海股票市场日收益及非线性特征分析 | 第23-25页 |
| ·深圳股票市场非线性特征分析 | 第25-27页 |
| ·数据来源及预处理 | 第25页 |
| ·深圳股票市场日收益及非线性特征分析 | 第25-27页 |
| ·沪深股票市场非线性特征结果分析 | 第27-28页 |
| ·中国股票市场非线性成因分析 | 第28-31页 |
| ·中国股票市场价格的趋势性和非周期性循环 | 第28页 |
| ·中国股票市场的信资息不对称性 | 第28-30页 |
| ·中国股票市场的结构性缺陷 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 非线性理论在中国股票市场的应用 | 第32-38页 |
| ·非线性预测方法 | 第32-34页 |
| ·预测模型的方法 | 第32-33页 |
| ·非线性条件下的全局预测法 | 第33-34页 |
| ·非线性条件下股票价格的模型 | 第34-37页 |
| ·Black-Scholes模型的推广模型 | 第35-36页 |
| ·Black-Scholes推广模型的应用 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 附录 A | 第41-43页 |
| 附录 B | 第43-44页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
