| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究内容及意义 | 第8-10页 |
| ·相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·理论模型 | 第10-12页 |
| ·实证分析 | 第12-14页 |
| ·研究的方法与绩效评估原则 | 第14-16页 |
| 第2章 证券投资基金的概念及分类 | 第16-27页 |
| ·证券投资基金的一般概念与我国的界定 | 第16页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第16-17页 |
| ·根据基金单位是否可增加或赎回，分为开放式基金和封闭式基金 | 第16页 |
| ·根据组织形态的不同，分为公司型投资基金和契约型投资基金 | 第16-17页 |
| ·根据投资风险与收益的不同，分为成长型投资基金、收入型投资基金和平衡型投资基金 | 第17页 |
| ·根据投资对象的不同，分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金、期权基金，指数基金和认股权证基金等 | 第17页 |
| ·根据投资货币种类，分为美元基金、日元基金和欧元基金 | 第17页 |
| ·根据资本来源和运用地域的不同，分为国际基金、海外基金、国内基金，国家基金和区域基金 | 第17页 |
| ·证券投资基金的发展趋势 | 第17-21页 |
| ·开放式基金是基金业发展的趋势 | 第17-19页 |
| ·开放式基金的品种创新频繁、主要品种规模扩张显著 | 第19-21页 |
| ·我国发展大力发展开放式基金的必要性 | 第21-27页 |
| ·发展开放式基金的必要性 | 第21-25页 |
| ·发展开放式投资基金的市场条件 | 第25-27页 |
| 第3章 我国开放式证券投资基金业的发展现状 | 第27-33页 |
| ·我国开放式证券投资基金业的发展与变迁 | 第27-28页 |
| ·我国证券投资基金业发展的特点 | 第28页 |
| ·制约开放式证券投资基金发展的瓶颈因素及原因分析 | 第28-33页 |
| ·制约开放式证券投资基金发展的瓶颈因素 | 第28-30页 |
| ·形成开放式基金“发展瓶颈”的主要原因分析 | 第30-33页 |
| 第4章 开放式证券投资基金业绩的评价体系 | 第33-41页 |
| ·基金整体绩效的评价理论与方法 | 第33-36页 |
| ·Treynor指数 | 第33-34页 |
| ·Sharpe指数 | 第34页 |
| ·Jensen α指数 | 第34-35页 |
| ·M2测度 | 第35-36页 |
| ·对基金的选股、择时能力的评价理论与方法 | 第36-38页 |
| ·T-M模型 | 第36-37页 |
| ·H-M模型 | 第37页 |
| ·C-L改进 | 第37页 |
| ·J-K对模型的扩展 | 第37-38页 |
| ·对基金业绩持续性的评价理论与方法 | 第38-41页 |
| ·基金业绩持续性的回归分析 | 第38页 |
| ·双向表检验业绩持续性 | 第38-41页 |
| 第5章 我国开放式证券投资基金业绩的实证检验 | 第41-59页 |
| ·拟使用的模型及研究方法及工具 | 第41-42页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第42页 |
| ·相关数据处理说明 | 第42-44页 |
| ·复合市场基准 | 第42页 |
| ·二元模型下的基准 | 第42-43页 |
| ·市场无风险收益率的确定 | 第43页 |
| ·对数收益率的采用 | 第43页 |
| ·基金费率的影响及处理 | 第43页 |
| ·新股配售优惠影响的处理 | 第43-44页 |
| ·实证结果及检验 | 第44-59页 |
| ·基金整体绩效实证结果 | 第44-48页 |
| ·基金选股能力 | 第48-49页 |
| ·基金择时能力 | 第49-57页 |
| ·基金绩效持续性的回归分析 | 第57-59页 |
| 第6章 提高我国开放式证券投资基金绩效的途径与对策 | 第59-65页 |
| ·提高我国开放式证券投资基金绩效的主要途径 | 第59-61页 |
| ·其他对策与措施 | 第61-65页 |
| ·制度层面建议 | 第61-62页 |
| ·市场层面建议 | 第62页 |
| ·基金治理层面建议 | 第62-63页 |
| ·基金管理层面建议 | 第63-65页 |
| 第7章 结论与展望 | 第65-66页 |
| ·研究结论 | 第65页 |
| ·对进一步研究的展望 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
