| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-33页 |
| ·选题的理论及现实意义 | 第11-27页 |
| ·现实意义 | 第11-14页 |
| ·理论意义 | 第14-17页 |
| ·国内外研究动态述评 | 第17-27页 |
| ·本文的技术路线 | 第27-31页 |
| ·研究思路 | 第27-30页 |
| ·研究方法 | 第30页 |
| ·本文的主要工作及创新点 | 第30-31页 |
| ·本文的结构 | 第31-33页 |
| 第二章 授信前信用风险识别 | 第33-60页 |
| ·企业资本结构对信用风险的识别 | 第33-44页 |
| ·企业资本结构作为信用风险识别信号的原理 | 第33-36页 |
| ·企业资本结构作为识别信号的现金流量分析 | 第36-38页 |
| ·企业资本结构作为借贷信号的不完全信息动态博弈模型 | 第38-44页 |
| ·企业规模作为信用风险识别信号的分析 | 第44-50页 |
| ·企业规模作为信用风险识别信号的表现及其合理性 | 第44-47页 |
| ·企业规模作为识别信号的理论分析 | 第47-50页 |
| ·违约信号的识别作用 | 第50-58页 |
| ·银行面对企业违约的一般性分析 | 第50-53页 |
| ·破产不可信情况下的均衡 | 第53-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第三章 基于财务指标的信用风险甄别实证研究 | 第60-82页 |
| ·信用风险识别模型的基础 | 第60-65页 |
| ·信用风险的判定标准 | 第60-63页 |
| ·建立信用风险识别模型的方法 | 第63-65页 |
| ·距离判别分析的思想 | 第65-66页 |
| ·距离判别法在企业信用风险甄别中的应用 | 第66-81页 |
| ·数据梳理 | 第67-78页 |
| ·建立模型 | 第78-80页 |
| ·判别结果与分析比较 | 第80-81页 |
| ·本章小结 | 第81-82页 |
| 第四章 商业银行授信后信用风险管理研究 | 第82-104页 |
| ·对某家股份制银行重组类贷款的实证分析 | 第82-89页 |
| ·问卷调查及问卷设计 | 第82-83页 |
| ·调查结果 | 第83-86页 |
| ·重组项目特点分析 | 第86-87页 |
| ·对重组类贷款的建议 | 第87-88页 |
| ·关于对商业银行重组类项目分析的启示 | 第88-89页 |
| ·我国商业银行授信后管理现状及相关建议 | 第89-102页 |
| ·目前商业银行授信后管理工作中的主要问题 | 第89-93页 |
| ·提高对授信后管理工作的认识 | 第93-95页 |
| ·加强授信后管理建设的主要措施 | 第95-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第五章 全面引入信用风险因素的绩效考核文化 | 第104-121页 |
| ·资本配置和信贷绩效管理 | 第105-107页 |
| ·银行资本 | 第105-107页 |
| ·绩效考核标准 | 第107-111页 |
| ·风险调整后的绩效衡量 | 第107-109页 |
| ·RAROC与RORAC模型 | 第109页 |
| ·RAROC等式的分解 | 第109-111页 |
| ·经济资本配置 | 第111-116页 |
| ·经济资本主义的定义和配置原则 | 第111页 |
| ·衡量方式 | 第111-114页 |
| ·经济资本及其分配在银行风险控制中的作用 | 第114-116页 |
| ·资本配置具体步骤 | 第116页 |
| ·经济资本分配和绩效评估在我国的实践 | 第116-120页 |
| ·我国商业银行经济资本分配和绩效评估的现状 | 第117-119页 |
| ·RAROC模型在我国银行业信用风险管理中的应用前景 | 第119-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 第六章 结束语 | 第121-123页 |
| ·本文的主要创新点 | 第121页 |
| ·下一步的工作 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-128页 |
| 附录一 上市公司贷款不良率表 | 第128-130页 |
| 附录二 六类财务比例计算公式 | 第130-131页 |
| 附录三 图目录 | 第131-132页 |
| 附录四 表目录 | 第132-133页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134-135页 |