| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| 一、研究背景、目的及意义 | 第8-12页 |
| (一) 研究背景 | 第8-9页 |
| (二) 研究目的及意义 | 第9-12页 |
| 二、国内外研究综述 | 第12-16页 |
| (一) 国外研究综述 | 第12-14页 |
| (二) 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 三、研究内容、方法及研究思路 | 第16-18页 |
| (一) 研究内容 | 第16页 |
| (二) 研究方法 | 第16-17页 |
| (三) 研究思路 | 第17-18页 |
| 四、本文的创新点 | 第18-20页 |
| 第二章 股指期货及其风险管理概述 | 第20-31页 |
| 一、股指期货概述 | 第20-25页 |
| (一) 股指期货的概念 | 第20-22页 |
| (二) 股指期货的特征 | 第22-23页 |
| (三) 股指期货的功能 | 第23-25页 |
| 二、沪深300股指期货 | 第25-28页 |
| 三、股指期货风险管理过程概述 | 第28-31页 |
| 第三章 股指期货风险的研判 | 第31-42页 |
| 一、股指期货风险的类型 | 第31-35页 |
| (一) 股指期货的一般风险 | 第31-33页 |
| (二) 股指期货的特有风险 | 第33-35页 |
| 二、股指期货风险的来源 | 第35-39页 |
| (一) 股指期货风险的宏观成因 | 第35-37页 |
| (二) 股指期货风险的微观成因 | 第37-39页 |
| 三、股指期货风险的识别方法 | 第39-42页 |
| 第四章 股指期货风险度量的实证研究 | 第42-60页 |
| 一、股指期货风险度量方法概述 | 第42-48页 |
| (一) VaR及其测度方法概述 | 第42-44页 |
| (二) ARCH和GARCH法下的VaR计算 | 第44-46页 |
| (三) 压力测试法概述 | 第46-48页 |
| 二、GARCH-VaR模型度量我国股指期货风险的实证分析 | 第48-56页 |
| (一) 沪深300股指期货波动性的实证分析 | 第48-51页 |
| (二) 基于GARCH-VaR模型沪深300股指期货风险度量的实证分析 | 第51-56页 |
| 三、压力测试法度量我国股指期货风险的实证分析 | 第56-60页 |
| 第五章 我国股指期货风险管理模式的构想 | 第60-71页 |
| 一、国外股指期货风险管理模式的成功经验 | 第60-64页 |
| (一) 一元三级监管模式 | 第60-61页 |
| (二) 二元三级监管模式 | 第61-62页 |
| (三) 一元二级监管模式 | 第62-63页 |
| (四) 多元三级监管模式 | 第63页 |
| (五) 股指期货风险管理模式比较分析 | 第63-64页 |
| 二、我国股指期货风险宏观控制机制的构想 | 第64-67页 |
| (一) 证监会对股指期货风险的监管 | 第65-66页 |
| (二) 期货业协会自律性在股指期货风险监管中的作用 | 第66-67页 |
| (三) 期货交易所的股指期货风险监管措施 | 第67页 |
| 三、我国股指期货风险微观控制机制的构想 | 第67-69页 |
| (一) 投资者自身的股指期货风险管理 | 第68页 |
| (二) 期货公司的股指期货风险管理 | 第68-69页 |
| 四、结论与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75页 |
