我国期货市场效率与风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第10-29页 |
| ·我国期货市场目前存在的问题 | 第10-14页 |
| ·我国期货市场的制度性分析 | 第14-20页 |
| ·相关理论综述 | 第20-25页 |
| ·选题的背景、目的与意义 | 第25-27页 |
| ·研究思路与创新 | 第27-29页 |
| 2 期货市场有效性理论与实证检验 | 第29-52页 |
| ·方差比与有效市场理论 | 第29-37页 |
| ·协积与期货市场效率 | 第37-43页 |
| ·无套利机制与市场效率关系的探讨 | 第43-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 3 商品期货价格形成机制 | 第52-70页 |
| ·无套利原理与商品期货的理论价格 | 第52-57页 |
| ·期货价格和预期将来的现货价格 | 第57-62页 |
| ·涨跌停板制度对期货价格的扭曲 | 第62-69页 |
| ·本章小结 | 第69-70页 |
| 4 期货市场CAPM 模型的实证 | 第70-92页 |
| ·资本资产模型的说明 | 第71-72页 |
| ·估计和检验的统计框架 | 第72-84页 |
| ·非正态和非独立同分布收益 | 第84-87页 |
| ·检验的结论 | 第87-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 5 我国期货市场的管理体系 | 第92-111页 |
| ·政府监管应推动制度创新 | 第92-99页 |
| ·加强期货市场自律管理体系 | 第99-105页 |
| ·应用VAR 度量风险 | 第105-110页 |
| ·本章小结 | 第110-111页 |
| 致谢 | 第111-112页 |
| 参考文献 | 第112-120页 |
| 附录1 攻读博士学位论文期间发表的论文 | 第120-121页 |
| 附录2 相关程序列表 | 第121-126页 |
