| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第1章 导论 | 第12-16页 |
| ·选题依据 | 第12-13页 |
| ·历史文献回顾 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·文章主要观点 | 第15-16页 |
| 第2章 互换的产生与发展 | 第16-21页 |
| ·引论 | 第16页 |
| ·互换交易的概念、特点 | 第16-17页 |
| ·互换交易的概念 | 第16页 |
| ·互换交易的特点 | 第16-17页 |
| ·互换交易的发展 | 第17-21页 |
| 第3章 利率互换的产生与发展过程 | 第21-31页 |
| ·利率互换产生的背景和原因 | 第21-22页 |
| ·利率互换产生的历史背景 | 第21-22页 |
| ·利率互换产生的直接原因 | 第22页 |
| ·利率互换的定义、种类、特征 | 第22-25页 |
| ·利率互换的定义 | 第22-23页 |
| ·利率互换的种类 | 第23-24页 |
| ·标准利率互换的特征 | 第24-25页 |
| ·利率互换的开展过程 | 第25-28页 |
| ·利率互换产生的理论基础和原理 | 第28-31页 |
| ·比较优势论(The comparative advantage) | 第28-29页 |
| ·市场现实论(Completion of market) | 第29-30页 |
| ·机构假设论(Agency theoretic argument) | 第30-31页 |
| 第4章 人民币利率互换的定价方法 | 第31-44页 |
| ·我国利率互换的发展以及研究定价模型的现实意义 | 第31-34页 |
| ·我国利率互换业务的发展 | 第31-32页 |
| ·我国研究利率互换定价模型的现实意义 | 第32-34页 |
| ·人民币利率互换的定价方法 | 第34-44页 |
| ·利率互换定价的基本思路 | 第34-35页 |
| ·零息票定价法的假设条件 | 第35页 |
| ·利率互换的一般原理 | 第35-36页 |
| ·利率互换的定价方法 | 第36-44页 |
| 第5章 利率互换的功能及我国的市场机制构建 | 第44-54页 |
| ·利率互换的功能与作用 | 第44-48页 |
| ·利率互换的正面功能与作用 | 第44-48页 |
| ·利率互换的负面影响 | 第48页 |
| ·我国利率互换的市场机制构建 | 第48-54页 |
| ·利率互换参与范围扩大问题 | 第48-50页 |
| ·利率互换的市场流动性问题 | 第50-51页 |
| ·人民币利率互换市场的拓展问题 | 第51-52页 |
| ·商业银行内部信用评级体系的发展与完善问题 | 第52页 |
| ·利率互换市场基础建设问题 | 第52-54页 |
| 第6章 人民币利率互换的风险及其管理 | 第54-64页 |
| ·国际市场上投资者面临的利率互换风险及原因 | 第54-55页 |
| ·利率互换风险的种类 | 第54-55页 |
| ·利率互换风险产生的原因 | 第55页 |
| ·我国开展利率互换业务存在的风险及防范措施 | 第55-64页 |
| ·信用风险 | 第56-59页 |
| ·市场风险 | 第59-60页 |
| ·流动性风险 | 第60-61页 |
| ·基础协议的效力风险 | 第61-62页 |
| ·法律法规风险 | 第62-64页 |
| 结论与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |
