| 摘 要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·主要内容、结构和创新之处 | 第13-16页 |
| 第二章 组合三因素模型的实证研究 | 第16-25页 |
| ·样本的选取及数据处理 | 第16-17页 |
| ·组合的三因素模型的实证分析 | 第17-20页 |
| ·中国新年效应的检验 | 第20-21页 |
| ·组合三因素模型回归系数的稳定性研究 | 第21-23页 |
| ·组合三因素模型的预测能力研究 | 第23页 |
| ·结论 | 第23-25页 |
| 第三章 组合三因素模型敏感系数稳定性和可预测性研究 | 第25-35页 |
| ·三因素模型的结构稳定性分析 | 第25-28页 |
| ·三因素模型回归系数稳定性统计分析 | 第28-30页 |
| ·三因素模型回归系数稳定性单位根检验 | 第30-31页 |
| ·模型敏感系数可预测能力研究 | 第31-34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 第四章 行业收益三因素模型的实证研究 | 第35-46页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·样本的选取及数据处理 | 第36页 |
| ·行业三因素模型 | 第36-40页 |
| ·行业三因子模型回归系数稳定性检验和预测能力研究 | 第40-43页 |
| ·行业三因素模型预测能力研究 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第45-46页 |
| 第五章 基于三因子模型的行业投资决策研究 | 第46-55页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·行业投资决策模型的提出 | 第46-48页 |
| ·模型的解和性质 | 第48-49页 |
| ·实证研究分析 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第53-55页 |
| 结束语 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61页 |