基于VaR方法度量证券投资风险的分析及管理研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-21页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-19页 |
| ·论文主要研究工作 | 第19-21页 |
| 第2章 证券投资风险管理 | 第21-34页 |
| ·金融风险 | 第21-22页 |
| ·金融风险的概念 | 第21页 |
| ·金融风险的特征 | 第21-22页 |
| ·证券投资 | 第22-23页 |
| ·证券投资风险 | 第23-25页 |
| ·证券投资风险管理 | 第25-28页 |
| ·证券投资风险管理概念 | 第25-26页 |
| ·证券投资风险管理目标 | 第26页 |
| ·证券投资风险管理基本原则 | 第26-27页 |
| ·证券投资风险管理基本策略 | 第27-28页 |
| ·债券投资的风险管理 | 第28-34页 |
| ·债券投资要素及我国债券市场概况 | 第28-29页 |
| ·债券投资的风险管理 | 第29-34页 |
| 第3章 投资组合规避风险方法的研究 | 第34-44页 |
| ·收益和风险的度量 | 第34-36页 |
| ·基于马科维茨的资产选择模型设计 | 第36-39页 |
| ·考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择 | 第39-41页 |
| ·资本资产定价模型 | 第41-44页 |
| 第4章 证券投资风险的实证研究 | 第44-50页 |
| ·我国证券市场投资风险结构的统计研究 | 第44-46页 |
| ·数据来源与数据选取 | 第44页 |
| ·研究方法原理分析 | 第44-45页 |
| ·计算结果与分析 | 第45-46页 |
| ·我国证券投资风险收益关系的检验 | 第46-50页 |
| ·检验原理 | 第47页 |
| ·计算结果与分析 | 第47-50页 |
| 第5章 基于VaR方法度量投资风险 | 第50-72页 |
| ·VaR的基本概念 | 第50-52页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算方法 | 第52-53页 |
| ·基于VaR约束的投资组合及其改进 | 第53-59页 |
| ·风险价值的确定 | 第53-54页 |
| ·加入VaR约束后的马克维茨均值-方差模型 | 第54页 |
| ·包含交易费用的多期投资组合模型 | 第54-56页 |
| ·关于模型的应用验证 | 第56-59页 |
| ·中国股市波动性研究 | 第59-72页 |
| ·数据选取与时段选择 | 第59-60页 |
| ·数据基本统计特征分析 | 第60-64页 |
| ·基于正态分布假设条件下的VaR的计算 | 第64-65页 |
| ·GARCH族模型计算中国股市VaR的实验与评价 | 第65-70页 |
| ·GARCH—VaR计算结果及分析 | 第70-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
