| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 导论 | 第11-24页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-17页 |
| ·研究方法及思路 | 第17-20页 |
| ·本文拟研究的主要问题及创新点 | 第20-22页 |
| ·文章结构 | 第22-24页 |
| 2 利率风险管理 | 第24-47页 |
| ·金融风险的类别 | 第24-28页 |
| ·利率风险的行为分析 | 第28-29页 |
| ·利率风险管理的理论与方法 | 第29-36页 |
| ·利率风险与贷款信用风险管理 | 第36-47页 |
| 3 利用VaR 模型管理银行风险 | 第47-62页 |
| ·传统VaR 模型 | 第47-50页 |
| ·连续VaR 模型 | 第50-56页 |
| ·VaR 模型在投资组合中的应用 | 第56-60页 |
| ·信贷VaR | 第60-61页 |
| ·VaR 的局限性 | 第61-62页 |
| 4 利率市场化与银行存贷款定价 | 第62-83页 |
| ·存款定价 | 第62-69页 |
| ·贷款定价 | 第69-74页 |
| ·实证与分析 | 第74-83页 |
| 5 货币政策与利率风险管理 | 第83-102页 |
| ·开放条件下中国经济面临的三难困境 | 第83-92页 |
| ·利率手段化解银行不良资产的实证分析 | 第92-102页 |
| 6 金融发展的路径依赖与利率市场化 | 第102-114页 |
| ·利率市场化改革中路径依赖的形成 | 第102-104页 |
| ·过去的金融改革未能改变原有路径 | 第104-107页 |
| ·路径依赖对利率市场化的阻碍 | 第107-111页 |
| ·破除利率市场化改革中路径依赖的措施 | 第111-114页 |
| 7 结论及政策思考 | 第114-119页 |
| ·结论及政策建议 | 第114-116页 |
| ·值得进一步研究的问题 | 第116-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 参考文献 | 第120-127页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文 | 第127-128页 |
| 附录2 第三章用matlab 编程计算连续VaR 值的程序 | 第128-130页 |
| 附录3 第五章通货膨胀化解不良资产的数据 | 第130页 |