| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 引言 | 第7-13页 |
| 一、选题意义 | 第7-9页 |
| 二、理论综述与创新之处 | 第9-10页 |
| 三、研究方法 | 第10页 |
| 四、本文的结构安排与主要内容 | 第10-11页 |
| 五、有待进一步分析的课题 | 第11-13页 |
| 第一章 国内外相关理论与研究成果 | 第13-20页 |
| 第一节 基金绩效分析的概念 | 第13页 |
| 第二节 国外相关理论与研究成果 | 第13-18页 |
| 一、封闭式基金传统绩效分析方法 | 第14-15页 |
| 二、选股能力和择时能力的绩效分析方法 | 第15-16页 |
| 三、其他绩效分析方法 | 第16-18页 |
| 第三节 国内基金绩效相关研究 | 第18-20页 |
| 第二章 封闭式基金绩效分析工具选择 | 第20-30页 |
| 第一节 当前证券投资基金绩效分析的角度及工具的选择 | 第20-25页 |
| 一、收益率和风险 | 第20-21页 |
| 二、风险控制指标 | 第21-23页 |
| 三、基金经理的能力 | 第23-25页 |
| 第二节 基准组合的选择 | 第25-27页 |
| 第三节 研究期限、周期以及对象的选择 | 第27-30页 |
| 一、研究期限的选择 | 第27-28页 |
| 二、研究期间周期的选择 | 第28页 |
| 三、研究对象的选择 | 第28-30页 |
| 第三章 我国封闭式基金绩效的实证分析 | 第30-40页 |
| 第一节 收益率与风险分析法 | 第30-32页 |
| 第二节 风险控制指标分析 | 第32-34页 |
| 第三节 基金经理能力分析 | 第34-40页 |
| 一、基于CAPM模型的TM模型分析和HM模型分析 | 第35-37页 |
| 二、基于FF3(Fama-French三因素模型)模型的TM模型和HM模型 | 第37-40页 |
| 第四章 绩效分析验证 | 第40-49页 |
| 第一节 事后检验 | 第40-46页 |
| 一、对收益率、风险和风险控制指标的验证 | 第40-42页 |
| 二、对基金经理能力的检验 | 第42-46页 |
| 第二节 以月为周期的分析 | 第46-49页 |
| 第五章 相关结论和分析 | 第49-54页 |
| 第一节 相关结论 | 第49-50页 |
| 第二节 理论运用的分析 | 第50-54页 |
| 一、西方经典理论在我国运用的特殊性 | 第50-52页 |
| 二、市场环境与政策法规的影响 | 第52页 |
| 三、基金投资目的 | 第52-53页 |
| 四、基准组合的选择 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第60页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第60页 |