最优利率规则的构建与实证分析
| 第1章 导论 | 第1-18页 |
| 1．1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1．2 理论研究与前沿问题综述 | 第10-18页 |
| 1．2．1 国外货币政策规则的传统理论与研究现状 | 第10-14页 |
| 1．2．2 我国货币政策发展现状与理论研究 | 第14-15页 |
| 1．2．3 我国资本市场的发展现状与理论研究 | 第15-18页 |
| 第2章 最优利率规则模型的构建 | 第18-26页 |
| 2．1 两个理论前提 | 第18页 |
| 2．2 模型的提出 | 第18-19页 |
| 2．3 模型的扩展 | 第19-22页 |
| 2．3．1 资产价格在货币政策传导机制中的作用 | 第19-20页 |
| 2．3．2 引入资产价格的扩展模型 | 第20-22页 |
| 2．4 模型的变换 | 第22-23页 |
| 2．5 最优利率规则模型的构建 | 第23-26页 |
| 第3章 我国最优利率规则的指标选取 | 第26-33页 |
| 3．1 短期名义利率 | 第26页 |
| 3．2 GDP、潜在GDP 和 GDP缺口 | 第26-29页 |
| 3．3 通货膨胀率 | 第29-30页 |
| 3．4 预期通货膨胀率 | 第30-31页 |
| 3．5 资产价格 | 第31-33页 |
| 第4章 实证部分 | 第33-43页 |
| 4．1 平稳性及协整检验 | 第33页 |
| 4．2 实证分析 | 第33-36页 |
| 4．3 模型结果的讨论 | 第36-40页 |
| 4．4 从最优规则看央行加息 | 第40-43页 |
| 第5章 本文结论及改进方向 | 第43-46页 |
| 5．1 结论及建议 | 第43页 |
| 5．2 存在的问题及改进方向 | 第43-46页 |
| 5．2．1 产出缺口的估计 | 第43-44页 |
| 5．2．2 短期名义利率的选取 | 第44页 |
| 5．2．3 开放经济条件下的货币政策规则 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
