| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1．1 论文选题的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1．2 国内外研究现状综述 | 第9-10页 |
| 1．3 论文的研究方法、内容和主要工作 | 第10-12页 |
| 1．3．1 研究方法 | 第10页 |
| 1．3．2 研究内容和主要工作 | 第10-12页 |
| 第2章 中国股市的有效性分析 | 第12-23页 |
| 2．1 有效市场假说(EMH) | 第12-17页 |
| 2．1．1 EMH的产生、内容及意义 | 第12-14页 |
| 2．1．2 EMH的分类 | 第14-15页 |
| 2．1．3 EMH的检验及失灵 | 第15-17页 |
| 2．1．3．1 EMH的检验 | 第15-16页 |
| 2．1．3．2 EMH的失灵 | 第16-17页 |
| 2．1．3．3 EMH失灵的原因分析 | 第17页 |
| 2．2 分形市场假说(FMH) | 第17-19页 |
| 2．2．1 FMH的产生及内容 | 第18-19页 |
| 2．2．2 FMH的意义 | 第19页 |
| 2．3 中国股市的有效性分析 | 第19-22页 |
| 2．4 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 我国股票市场的非线性混沌特征分析 | 第23-35页 |
| 3．1 混沌理论 | 第23-27页 |
| 3．1．1 混沌的产生和发展 | 第23-25页 |
| 3．1．2 混沌区域、混沌状态 | 第25-26页 |
| 3．1．3 蝴蝶效应 | 第26页 |
| 3．1．4 奇异吸引子 | 第26-27页 |
| 3．1．5 混沌性的探索及其诊断 | 第27页 |
| 3．2 我国股票市场的混沌特征分析 | 第27-34页 |
| 3．2．1 我国股市运行过程中的混沌表现 | 第27-28页 |
| 3．2．2 股市收益率序列的最大李雅普诺夫指数L | 第28-33页 |
| 3．2．2．1 李雅普诺夫指数 | 第29页 |
| 3．2．2．2 股市收益率序列的L的计算方法 | 第29-33页 |
| 3．2．3 实证分析 | 第33-34页 |
| 3．3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 我国股票市场的非线性分形特征分析 | 第35-48页 |
| 4．1 分形理论 | 第35-39页 |
| 4．1．1 分形理论的产生和定义 | 第35-36页 |
| 4．1．2 分形特征 | 第36-37页 |
| 4．1．3 分形维数 | 第37-39页 |
| 4．2 我国股票市场的分形特征分析 | 第39-44页 |
| 4．2．1 我国股市混沌吸引子的分形维 | 第40-42页 |
| 4．2．2 我国股市波动的Hurst指数 | 第42-44页 |
| 4．2．2．1 R/S分析法及Hurst指数的估计 | 第42-43页 |
| 4．2．2．2 我国股市收益率序列的R/S分析及Hurst指数 | 第43-44页 |
| 4．3 我国股市剧烈波动的原因探析 | 第44-47页 |
| 4．3．1 我国股市剧烈波动的原因 | 第45-46页 |
| 4．3．2 我国股市发展的几点建议 | 第46-47页 |
| 4．4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 我国股票市场混沌、分形研究建模 | 第48-57页 |
| 5．1 市场预测 | 第48-53页 |
| 5．1．1 传统经济预测范式的局限性 | 第48-49页 |
| 5．1．2 现代经济预测系统范式分析 | 第49-51页 |
| 5．1．2．1 股市混沌的可预测性分析 | 第49-50页 |
| 5．1．2．2 常见股市混沌的预测类型 | 第50页 |
| 5．1．2．3 股市混沌预测的建模原理 | 第50-51页 |
| 5．1．3 股市系统的局部线性预测及预测精度的评估 | 第51-52页 |
| 5．1．4 实证分析 | 第52-53页 |
| 5．2 风险衡量 | 第53-55页 |
| 5．2．1 传统风险衡量标准及缺陷 | 第53-54页 |
| 5．2．2 Hurst指数衡量风险的原理 | 第54-55页 |
| 5．2．3 实证分析 | 第55页 |
| 5．3 本章小结 | 第55-57页 |
| 第6章 我国股票市场混沌、分形研究评价及发展方向 | 第57-60页 |
| 6．1 我国股票市场混沌、分形研究评价 | 第57-58页 |
| 6．2 我国股票市场混沌、分形研究的发展方向 | 第58-60页 |
| 第7章 结束语 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
