中国证券市场的可转债定价研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
第一章 引言	第7-15页
·研究背景和问题的提出	第7-8页
·国内外研究现状及文献回顾	第8-13页
·国外可转换债券的定价研究	第8-12页
·国内可转换债券的定价研究	第12-13页
·本文的研究目的、方法与结构	第13-15页
·本文的研究目的和研究方法	第13-14页
·本文的篇章结构	第14-15页
第二章 可转换债券的基本概念和定价方法介绍	第15-25页
·可转换债券的基本概念	第15-18页
·可转换债券的特点	第15-16页
·可转换债券的各项要素	第16-18页
·我国可转换债券的复杂性	第18-19页
·可转换债券定价方法介绍	第19-25页
·组合模型	第20-21页
·精确定价模型	第21-25页
第三章 我国可转换债券价值影响因素的敏感性分析	第25-34页
·二叉树法的简单介绍	第25-26页
·可转债的标准二叉树模型	第26-27页
·可转债价值影响因素的敏感性分析	第27-34页
第四章 我国可转换债券定价的实证分析	第34-50页
·模型的构造	第34-38页
·基础模型的选择	第34-35页
·TF98模型的介绍	第35-36页
·针对中国市场的模型修正	第36-38页
·实证数据的选用	第38-39页
·模型参数的估计	第39-42页
·股价波动率	第39-40页
·无风险利率	第40-41页
·信用风险利率	第41-42页
·二叉树模型的步数	第42页
·实证结果分析	第42-50页
第五章 结论	第50-52页
·论文总结	第50页
·本文的局限和展望	第50-52页
注释	第52-53页
参考文献	第53-56页
附录 1 模型估计值与实际观测值比较图	第56-61页
附录 2 山鹰转债的Matlab程序编码	第61-65页
致谢	第65-66页