| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章、导论 | 第7-13页 |
| 一、研究的背景、目的及意义 | 第7-8页 |
| 1、背景 | 第7页 |
| 2、目的 | 第7页 |
| 3、意义 | 第7-8页 |
| 二、相关研究现状与本文研究视角 | 第8-10页 |
| 1、国外研究现状 | 第8-9页 |
| 2、国内研究现状 | 第9-10页 |
| 3、本文研究视角 | 第10页 |
| 三、研究的方法与思路 | 第10-11页 |
| 四、基本观点 | 第11-12页 |
| 五、创新与不足之处 | 第12-13页 |
| 1、创新之处 | 第12页 |
| 2、不足之处 | 第12-13页 |
| 第二章、投资组合理论基础 | 第13-21页 |
| 第一节、收益、风险及其度量 | 第13-15页 |
| 第二节、马科维茨模型评述 | 第15-21页 |
| 一、内容简述 | 第15-17页 |
| 二、马科维茨模型的局限性 | 第17-21页 |
| 第三章、中国个人投资者投资优化组合的必要性和可行性 | 第21-32页 |
| 第一节、中国个人投资者的现状与基本特征 | 第21-23页 |
| 第二节、我国资本市场的特点与投资组合优化的必要性 | 第23-27页 |
| 一、我国资本市场的特点 | 第23-25页 |
| 二、个人投资者优化投资组合的必要性 | 第25-27页 |
| 第三节、我国个人投资者投资组合优化的可行性 | 第27-32页 |
| 一、我国现代投资组合理论应用现状评述 | 第27-28页 |
| 二、现代投资组合理论的适用性 | 第28-29页 |
| 三、投资组合优化的可行条件 | 第29-32页 |
| 第四章、投资组合优化的实证分析 | 第32-64页 |
| 第一节、投资品种分析 | 第32-39页 |
| 第二节、投资组合有效边界 | 第39-44页 |
| 第三节、最优组合的确定 | 第44-49页 |
| 第四节、考虑无风险资产的投资组合 | 第49-57页 |
| 第五节、个人组合投资的拓展 | 第57-64页 |
| 结论及简要投资建议 | 第64-65页 |
| 注释 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |