| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-15页 |
| ·研究的背景与意义 | 第10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文的研究思路 | 第14-15页 |
| 2 股指期货异地上市的情况 | 第15-21页 |
| ·新华富时 A50 指数及股指期货 | 第15-17页 |
| ·新华富时 A50 指数 | 第15-16页 |
| ·FTSE/Xinhua 中国 A50 指数期货 | 第16-17页 |
| ·新加坡交易所的其他异地股指期货 | 第17-18页 |
| ·我国股指期货异地上市现状 | 第18-21页 |
| 3 本文的研究方法 | 第21-34页 |
| ·波动性研究相关模型 | 第21-25页 |
| ·一元 GARCH 模型 | 第21-23页 |
| ·GARCH模型的检验方法 | 第23-25页 |
| ·价格发现研究相关方法 | 第25-27页 |
| ·Granger 因果检验 | 第25-26页 |
| ·协整检验 | 第26-27页 |
| ·价格发现贡献率模型 | 第27-30页 |
| ·VAR 模型 | 第27-28页 |
| ·信息比例模型 | 第28页 |
| ·模型的分析方法 | 第28-30页 |
| ·波动溢出性分析模型 | 第30-31页 |
| ·相关统计检验 | 第31-34页 |
| ·平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·滞后阶数 k 的确定 | 第32-34页 |
| 4 异地指数期货交易对我国股市波动性的实证分析 | 第34-40页 |
| ·数据的准备和预处理 | 第34-37页 |
| ·描述性统计量 | 第34-35页 |
| ·平稳性和单位根检验 | 第35页 |
| ·ARCH/GARCH 效应检验 | 第35-37页 |
| ·实证结果 | 第37-39页 |
| ·GARCH 模型和实证结果 | 第37-38页 |
| ·TGARCH 模型及其实证结果 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 5 异地指数期货对我国股市价格发现功能的影响 | 第40-50页 |
| ·数据的整理说明 | 第40-41页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·数据的协整检验 | 第41页 |
| ·Granger 检验 | 第41-43页 |
| ·价格发现贡献率的比较 | 第43-47页 |
| ·信息比例模型检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| ·高频数据的分析 | 第47-50页 |
| ·收益率的平稳性检验 | 第47-48页 |
| ·VAR 建模估计及检验 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 6 波动外溢性 | 第50-55页 |
| ·新华富时A50指数期货及其现货之间的波动溢出效应 | 第50-52页 |
| ·新华富时A50 指数期货和沪深300 指数现货的波动溢出效应 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 7 结论与启示 | 第55-58页 |
| ·实证结论 | 第55页 |
| ·启示 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第61-62页 |
| 附录 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |