我国权证市场的定价模型研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
1 绪论	第9-13页
·课题的提出	第9-10页
·国内外研究现状	第10-11页
·本文研究的主要内容	第11-13页
2 金融市场的权证及其制度分析	第13-24页
·国内外权证市场的发展现状	第13-15页
·权证的基本特性	第15-17页
·权证的类型	第17-19页
·影响权证价格的因素	第19-20页
·权证的价值评价体系	第20-24页
3 我国权证市场的几类定价模型	第24-32页
·Black-Scholes期权定价模型	第24-26页
·具有稀释效应的欧式认股权证定价模型	第26-28页
·我国权证市场因素分析以及权证定价模型的修正	第28-32页
4 我国权证市场创设制度研究	第32-46页
·创设制度的定义	第32页
·创设机制的由来	第32-33页
·创设机制的意义	第33-36页
·南航JTP1的实证定价分析	第36-39页
·大陆认股权证与香港权证的区别	第39-42页
·目前上交所权证创设机制和香港比较	第42-43页
·我国证券市场权证创设的几大缺陷	第43-44页
·针对我国权证创设制度的几点建议	第44-46页
5 结束语	第46-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页
攻读硕士期间主要成果	第51页