| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-31页 |
| ·问题的提出与选题的意义 | 第9-11页 |
| ·银行流动性与流动性风险的概念及特征 | 第11-13页 |
| ·银行的流动性 | 第11-12页 |
| ·银行流动性风险的定义 | 第12-13页 |
| ·银行流动性风险度量与管理研究综述 | 第13-29页 |
| ·商业银行流动性的宏观理论与对策 | 第14-17页 |
| ·对银行流动性风险度量与管理研究的回顾 | 第17-29页 |
| ·本文结构 | 第29-31页 |
| ·研究对象与方法 | 第29页 |
| ·框架结构 | 第29-31页 |
| 第二章 银行流动性风险量度方法与模型 | 第31-53页 |
| ·银行流动性风险的特征与流动性来源 | 第31-36页 |
| ·流动性风险与其他金融风险的不同 | 第31-33页 |
| ·其他风险转化为流动性风险 | 第33-34页 |
| ·流动性来源 | 第34-36页 |
| ·流动性风险的静态度量 | 第36-41页 |
| ·流动性风险静态度量的基本原理 | 第36-37页 |
| ·资产负债表流动性分析的指标及比较 | 第37-39页 |
| ·静态流动性缺口分析 | 第39-40页 |
| ·对流动性风险静态度量方法的评价 | 第40-41页 |
| ·基于现金流动态的流动性风险分析 | 第41-50页 |
| ·净流动资产分析方法 | 第41-42页 |
| ·期限错配分析 | 第42-45页 |
| ·估计期望现金流 | 第45-50页 |
| ·流动性风险量度的定性框架 | 第50-53页 |
| 第三章 流动性压力测试 | 第53-74页 |
| ·压力测试的概念 | 第53-56页 |
| ·情景分析与流动性压力测试 | 第56-60页 |
| ·情景压力测试的驱动方法 | 第56-57页 |
| ·建立多重压力层级的情景模型 | 第57-60页 |
| ·压力测试数据来源：现金流驱动影响因素的识别与量化 | 第60-65页 |
| ·现金流驱动因素的识别 | 第60-62页 |
| ·量化基于不同驱动因素的现金流 | 第62-65页 |
| ·制定流动性压力测试 | 第65-68页 |
| ·我国银行流动性压力测试的实施案例与评价 | 第68-74页 |
| ·我国银行流动性压力测试的实施案例 | 第68-72页 |
| ·我国银行流动性压力测试分析与评价 | 第72-74页 |
| 第四章 流动性风险管理与应急计划 | 第74-86页 |
| ·流动性风险管理目标与手段 | 第74-78页 |
| ·流动性管理目标 | 第74-75页 |
| ·流动性管理手段 | 第75-78页 |
| ·流动性风险限额的设定 | 第78-83页 |
| ·流动性风险限额的作用与影响因素 | 第78-79页 |
| ·流动性风险限额的设定 | 第79-82页 |
| ·突破流动性限额的响应与调整 | 第82-83页 |
| ·应急计划 | 第83-86页 |
| 第五章 我国银行流动性风险度量实证研究 | 第86-117页 |
| ·流动性风险度量指标的确定与样本选择 | 第86-89页 |
| ·我国商业银行流动性风险的量度 | 第89-105页 |
| ·我国法定准备金率与超额准备金率 | 第89-97页 |
| ·我国商业银行的存贷比 | 第97-104页 |
| ·我国银行的缺口率分析 | 第104-105页 |
| ·资产质量、盈利能力与商业银行流动性 | 第105-109页 |
| ·我国商业银行流动性的风险隐忧 | 第109-117页 |
| ·宏观层面 | 第109-110页 |
| ·不良贷款 | 第110-112页 |
| ·资金错配 | 第112-114页 |
| ·中小银行面临的流动性风险 | 第114-115页 |
| ·国际金融危机与我国金融业全面开放 | 第115-117页 |
| 第六章 研究结论与展望 | 第117-122页 |
| ·本文的主要研究结论 | 第117-120页 |
| ·理论总结与归纳 | 第117-118页 |
| ·实证研究部分的主要结论 | 第118-120页 |
| ·本文创新点 | 第120-121页 |
| ·研究展望 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-133页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134页 |