基于中国股票市场数据的VaR与ES方法精确比较实证研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
第一章 绪论	第8-13页
·论文研究背景	第8-10页
·问题的提出	第10-11页
·论文研究思路和研究方法	第11-13页
第二章 金融风险管理基本理论	第13-30页
·VaR 模型的定义与应用	第13-24页
·VaR 的产生背景	第13-14页
·VaR 的定义	第14-15页
·VaR 的计算	第15-17页
·VaR 的计算方法概述	第17-22页
·VaR 的应用	第22-23页
·VaR 的缺陷与改进	第23-24页
·ES 模型的定义与计算原理	第24-28页
·风险测量的一致性	第25-26页
·ES 的定义	第26-27页
·ES 的计算原理	第27-28页
·VaR 方法与ES 方法的区别与联系	第28-30页
第三章 股票波动性及其模型	第30-38页
·波动性的定义与计量	第30-32页
·国内股票市场波动性的综述	第32-35页
·研究波动性的收益序列	第35页
·GARCH 模型	第35-38页
·GARCH 模型的定义	第35-37页
·GARCH 模型下ES 的计算	第37-38页
第四章 中国股票市场VaR 与ES 的实证分析	第38-45页
·样本选取与研究方法	第38-40页
·样本选取	第38页
·研究方法	第38-40页
·实证研究分析	第40-45页
第五章 结束语	第45-48页
·结论	第45-46页
·风险测量未来的发展方向	第46-48页
参考文献	第48-52页
发表论文和科研情况说明	第52-53页
致谢	第53页