多段分红及二维风险模型的破产概率的研究

中文摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章 绪论	第8-17页
·破产理论的研究背景及方法	第8页
·破产论的主要研究成果	第8-13页
·Lundberg-Cramér的经典破产论	第8-11页
·破产论研究中研究方法的改进	第11-12页
·鞅方法	第12-13页
·经典模型推广及代表性研究方法	第13-17页
第二章 对偶风险模型的分多段分红的研究	第17-33页
·引言	第17-18页
·H(u;b_1,b_2)满足的积分-微分方程	第18-25页
·带有扰动项的对偶风险模型	第25-33页
·模型介绍	第25-26页
·V(u,b_1,b_2)满足的积分-微分方程	第26-29页
·更新方程	第29-33页
第三章 二维对偶风险模型的破产概率	第33-39页
·引论	第33页
·破产概率的简单边界	第33-35页
·积分-偏微分方程	第35-37页
·Laplace变换	第37-39页
第四章 带有扰动项的二维风险模型的破产概率	第39-46页
·二维风险模型	第39页
·无限时间上的破产概率上界	第39-42页
·破产概率上界的一些讨论	第42-44页
·对Ψ_1((?))的一些讨论	第44-46页
总结与展望	第46-47页
参考文献	第47-53页
攻读硕士期间完成和录用相关文章列表	第53-54页
致谢	第54页