| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| ·本文的研究背景 | 第6页 |
| ·国内外的研究情况 | 第6-8页 |
| ·本文的内容安排及创新点 | 第8-9页 |
| 第二章 Lundberg-Cramer的经典破产论 | 第9-14页 |
| ·Lundberg-Cramer的经典破产模型 | 第9-12页 |
| ·模型介绍 | 第9-11页 |
| ·破产模型中的基本概念 | 第11-12页 |
| ·经典模型的主要结果 | 第12-14页 |
| 第三章 常利率环境下的风险模型 | 第14-18页 |
| ·带常利率的风险模型 | 第14-15页 |
| ·带常利率的风险模型的一些结果 | 第15-18页 |
| ·生存概率 | 第15-16页 |
| ·破产后的盈余分布 | 第16-18页 |
| 第四章 利息力满足Logistic模型时的变利率破产问题 | 第18-29页 |
| ·模型介绍 | 第18-20页 |
| ·破产概率的界 | 第20-26页 |
| ·在不同经济因子作用下的破产时间的比较 | 第21-22页 |
| ·在特殊经济因子作用下的破产概率的界 | 第22-26页 |
| ·模型扩展 | 第26-29页 |
| 第五章 总结 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |