我国股指期货合约设计的分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-18页 |
| ·问题的提出及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·国内外研究评述 | 第15-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-18页 |
| 第2章 我国现有股指期货合约设计的依据 | 第18-26页 |
| ·我国推出股指期货合约的市场环境 | 第18-20页 |
| ·股票现货市场规模不断壮大 | 第18-19页 |
| ·商品期货市场逐步完善 | 第19页 |
| ·投资者结构不断优化 | 第19页 |
| ·技术和资金具有可靠保障 | 第19-20页 |
| ·股指期货发展的外部条件相对成熟 | 第20页 |
| ·股指期货合约设计的一般原则 | 第20-23页 |
| ·实现套期保值与规避系统性风险 | 第20-21页 |
| ·确保交易规模与规避流动性差异风险 | 第21-22页 |
| ·增加信息传递与完成价格引导 | 第22页 |
| ·防止价格操纵与保证公平性 | 第22-23页 |
| ·我国股指期货合约设计的主要目标 | 第23-25页 |
| ·维护市场稳定 | 第23-24页 |
| ·服务股票现货市场 | 第24页 |
| ·服务机构投资者 | 第24页 |
| ·抑制过度投机 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 沪深300 期指合约设计及存在的问题 | 第26-40页 |
| ·沪深300 指数期货合约设计的分析 | 第26-35页 |
| ·标的指数的选择 | 第26-28页 |
| ·合约单位与合约乘数设计 | 第28-31页 |
| ·保证金水平设置 | 第31-32页 |
| ·每日价格最大波动限制 | 第32-33页 |
| ·其他要素的设计 | 第33-35页 |
| ·沪深300 指数期货合约设计存在的问题 | 第35-39页 |
| ·入市门槛过高 | 第35-37页 |
| ·风险防范不足 | 第37页 |
| ·投机交易频繁 | 第37-38页 |
| ·期货和现货市场交易不对称 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 完善我国股指期货合约设计的对策 | 第40-49页 |
| ·增加我国股指期货合约的类型 | 第40-41页 |
| ·丰富股指期货指数种类 | 第40页 |
| ·适时推出小型股指期货合约 | 第40-41页 |
| ·完善价格波动限制机制 | 第41-45页 |
| ·完善涨跌停板制度 | 第41-42页 |
| ·启用价格熔断机制 | 第42-45页 |
| ·调整保证金水平和手续费标准 | 第45-48页 |
| ·设置更加合理的保证金水平 | 第45-47页 |
| ·采取固定值手续费制度 | 第47-48页 |
| ·现货市场T+1 逐步向T+0 过渡 | 第48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
