| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路和技术路线 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-17页 |
| ·论文结构 | 第17-19页 |
| 第2章 股指期货和ETF套利的理论与市场分析 | 第19-35页 |
| ·股指期货套利的理论与市场分析 | 第19-26页 |
| ·股指期货套利的原理 | 第19页 |
| ·股指期货套利的策略 | 第19-21页 |
| ·股指期货市场的描述性分析 | 第21-26页 |
| ·ETF套利的理论与市场分析 | 第26-31页 |
| ·ETF套利的原理 | 第26页 |
| ·ETF套利的策略 | 第26-28页 |
| ·ETF市场的描述性分析 | 第28-31页 |
| ·股指期货与ETF组合复合套利理论 | 第31-35页 |
| ·复合套利的基本原理 | 第31-32页 |
| ·复合套利的交易结构 | 第32页 |
| ·复合套利的比较优势 | 第32-33页 |
| ·复合套利的风险分析 | 第33-35页 |
| 第3章 沪深300股指期货与ETF组合复合套利主体方程的构建 | 第35-47页 |
| ·沪深300股指期货与ETF组合复合套利可行性分析 | 第35-39页 |
| ·沪深300指数成份股与ETF成份股之间的关系 | 第35-36页 |
| ·沪深300指数收益率与ETF收益率的相关性分析 | 第36-37页 |
| ·ETF的流动性分析 | 第37-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·描述性分析 | 第39-40页 |
| ·单位根检验 | 第40页 |
| ·复合套利主体方程的建立 | 第40-47页 |
| ·由单个ETF构建套利方程 | 第41-42页 |
| ·由两个ETF构建套利方程 | 第42-44页 |
| ·由三个ETF构建套利方程 | 第44-45页 |
| ·由四个ETF构建套利方程 | 第45-46页 |
| ·确定复合套利主体方程 | 第46-47页 |
| 第4章 沪深300股指期货与ETF组合复合套利的其他影响因素 | 第47-62页 |
| ·跟踪误差 | 第47-53页 |
| ·跟踪误差的定义 | 第47页 |
| ·跟踪误差的特征 | 第47-48页 |
| ·跟踪误差的结构 | 第48-51页 |
| ·跟踪误差的计算方法 | 第51-52页 |
| ·跟踪误差的计算结果 | 第52-53页 |
| ·交易成本 | 第53-59页 |
| ·股指期货交易成本 | 第53页 |
| ·ETF交易成本 | 第53-58页 |
| ·复合套利总交易成本 | 第58-59页 |
| ·无风险利率 | 第59-60页 |
| ·剩余期限及套利合约 | 第60-62页 |
| 第5章 沪深300股指期货与ETF组合复合套利的实证检验 | 第62-78页 |
| ·一级套利的实证检验 | 第62-67页 |
| ·一级套利步骤 | 第62-63页 |
| ·一级套利操作 | 第63-67页 |
| ·小结 | 第67页 |
| ·二级套利的实证检验 | 第67-75页 |
| ·二级套利步骤 | 第67-68页 |
| ·二级套利操作 | 第68-75页 |
| ·小结 | 第75页 |
| ·复合套利的实证检验 | 第75-78页 |
| ·复合套利操作 | 第75-76页 |
| ·复合套利总结 | 第76-78页 |
| 第6章 结论与展望 | 第78-82页 |
| ·研究结论 | 第78-79页 |
| ·研究创新点 | 第79-80页 |
| ·研究局限性 | 第80页 |
| ·研究展望 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第86页 |
