基于协整理论的经济分析与预测
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文结构 | 第11-13页 |
| 第二章 时间序列的平稳性 | 第13-17页 |
| ·时间序列的平稳性定义 | 第13页 |
| ·时间序列平稳性的单位根检验 | 第13-16页 |
| ·DF单位根检验 | 第14-15页 |
| ·ADF单位根检验 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第三章 协整及误差修正模型理论知识 | 第17-34页 |
| ·两变量的协整分析 | 第17-19页 |
| ·协整的定义 | 第17-18页 |
| ·两变量协整检验 | 第18-19页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第19-24页 |
| ·误差修正模型理论 | 第19-21页 |
| ·ECM模型的建立 | 第21-24页 |
| ·E-G两步法建立ECM模型 | 第21-22页 |
| ·取滞后期的ECM模型 | 第22-24页 |
| ·ECM的预测 | 第24页 |
| ·向量的协整分析 | 第24-30页 |
| ·向量自回归模型 | 第25-26页 |
| ·向量的Johansen协整检验 | 第26-30页 |
| ·特征根迹检验(trace检验) | 第27-28页 |
| ·最大特征值检验 | 第28-29页 |
| ·协整方程的形式 | 第29-30页 |
| ·向量误差修正模型(VEC)模型的建立 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 GDP与固定资产投资的实证研究 | 第34-42页 |
| ·数据的预处理 | 第34-35页 |
| ·变量的平稳性检验 | 第35-37页 |
| ·固定资产投资与GDP的协整检验 | 第37-38页 |
| ·ECM模型建立及预测 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第五章 三大产业与固定资产投资的实证研究 | 第42-48页 |
| ·数据的预处理 | 第42页 |
| ·VAR模型的建立和协整检验 | 第42-44页 |
| ·VEC模型的建立及预测分析 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第六章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·全文总结 | 第48-49页 |
| ·有待改进的研究问题与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55页 |
