| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| ·研究背景 | 第10-14页 |
| ·波动率的基本特性 | 第14-20页 |
| ·本文的研究内容和创新 | 第20-24页 |
| 2 基本波动模型及其扩展类型 | 第24-34页 |
| ·引言 | 第24-25页 |
| ·随机波动模型及其扩展类型 | 第25-31页 |
| ·模型之间的选择问题 | 第31-32页 |
| ·其它波动率模型 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 3 随机波动模型的估计问题 | 第34-52页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·一般随机波动模型的MCMC估计 | 第34-43页 |
| ·其它估计方法 | 第43-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 4 消息冲击对股市波动的非对称性影响分析 | 第52-73页 |
| ·文献回顾 | 第52-57页 |
| ·基于ASVDJ模型的波动率估计 | 第57-59页 |
| ·牛熊态势划分方法 | 第59-60页 |
| ·模型的数据来源和说明 | 第60-61页 |
| ·消息冲击对股市波动影响的实证研究 | 第61-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 5 基于GC-MSV模型的股指期货对现货市场的波动溢出效应分析 | 第73-91页 |
| ·文献综述 | 第73-77页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第77-80页 |
| ·GC-MSV模型估计 | 第80-82页 |
| ·数据来源和说明 | 第82-83页 |
| ·股指期货对股市波动溢出效应的实证研究 | 第83-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 6 我国投资者情绪对股市不同行业板块波动的影响 | 第91-110页 |
| ·投资者情绪的文献综述 | 第91-93页 |
| ·投资者情绪的特征 | 第93-101页 |
| ·投资者情绪指标的度量 | 第101-105页 |
| ·投资者情绪对不同行业板块SV-T模型波动率影响的实证分析 | 第105-109页 |
| ·本章小结 | 第109-110页 |
| 7 总结 | 第110-113页 |
| ·全文总结 | 第110-111页 |
| ·研究展望 | 第111-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-125页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第125-126页 |
| 附录2 正文中部分模型的程序 | 第126-127页 |