国际原油市场和中国有色金属市场的关系研究--基于油价冲击影响和跳跃溢出
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究内容与基本框架 | 第14-16页 |
| 1.3 可能的创新点与不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-26页 |
| 2.1 国际油价波动特征综述 | 第18-19页 |
| 2.2 国际油价波动的溢出效应综述 | 第19-22页 |
| 2.2.1 国际油价波动对宏观经济的溢出效应 | 第19-20页 |
| 2.2.2 国际油价波动对股票市场的影响 | 第20-21页 |
| 2.2.3 国际油舰动对具体市场的滋出效应 | 第21-22页 |
| 2.3 油价波动的研究方法综述 | 第22-25页 |
| 2.3.1 油价波动特征研究方法 | 第22-24页 |
| 2.3.2 油价波动溢出效应研究方法 | 第24-25页 |
| 2.4 小结 | 第25-26页 |
| 第三章 模型构建 | 第26-32页 |
| 3.1 RMA-EGARCH-ARJI模型 | 第26-29页 |
| 3.2 ARMA-EGARCH模型 | 第29-31页 |
| 3.3 模型定阶方法 | 第31-32页 |
| 第四章 数据来源和实证结果 | 第32-45页 |
| 4.1 数据来源 | 第32-33页 |
| 4.2 统计描述与平稳性检验 | 第33-36页 |
| 4.3 国际原油收益率的波动特征分析 | 第36-38页 |
| 4.4 国际油价波动对有色金属市场的溢出效应分析 | 第38-45页 |
| 第五章 结果讨论与分析 | 第45-53页 |
| 5.1 国际原油收益率存在平滑波动和跳跃特征 | 第45-46页 |
| 5.1.1 国际原油收益率的平滑波动特征 | 第45-46页 |
| 5.1.2 国际原油收益率的跳跃特征 | 第46页 |
| 5.2 有色金属市场的收益率波动具有非对称性 | 第46-47页 |
| 5.3 油价冲击对有色金属市场收益率的影响 | 第47-51页 |
| 5.3.1 预期与非预期油价冲击的影响差异 | 第47-49页 |
| 5.3.2 油价冲击的非对称效应 | 第49-50页 |
| 5.3.3 油价冲击的滞后效应 | 第50-51页 |
| 5.4 原油收益率跳跃对有色金属市场的影响 | 第51-53页 |
| 5.4.1 原油收益率跳跃的风险溢出效应 | 第51页 |
| 5.4.2 原油收益率跳跃的滞后效应 | 第51-53页 |
| 第六章 国际油价影响中国有色金属市场的传导机制 | 第53-58页 |
| 6.1 国际油价通过成本传导影响中国有色金属市场 | 第54-55页 |
| 6.2 国际油价通过通胀效应影响中国有色金属市场 | 第55页 |
| 6.3 国际油价通过替代效应影响中国有色金属市场 | 第55-56页 |
| 6.4 国际油价通过信号传递影响中国有色金属市场 | 第56-58页 |
| 第七章 结论和政策启示 | 第58-63页 |
| 7.1 主要结论 | 第58-59页 |
| 7.2 政策建议 | 第59-63页 |
| 附录 主要运行程序 | 第63-72页 |
| 参考文献 | 第72-79页 |
| 致谢 | 第79-80页 |
