| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第9-14页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文创新点与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 社保基金持股理论概述 | 第17-27页 |
| 2.1 社保基金的定义与资产配置 | 第17-20页 |
| 2.2 社保基金持股分析 | 第20-23页 |
| 2.3 与社保基金持股相关的理论研究 | 第23-25页 |
| 2.4 社保基金建仓事件的界定 | 第25-27页 |
| 第三章 社保基金持股对股价影响的实证分析——以医药生物行业为例 | 第27-50页 |
| 3.1 定义事件及事件窗口 | 第27-28页 |
| 3.2 样本选取与数据来源 | 第28-29页 |
| 3.3 选择预期收益的模型 | 第29-30页 |
| 3.4 估计异常收益 | 第30-31页 |
| 3.5 进行显著性检验 | 第31-32页 |
| 3.6 实证结果与分析 | 第32-50页 |
| 第四章 基于社保基金持股的量化投资策略构建与结果分析 | 第50-57页 |
| 4.1 量化投资策略的构建 | 第50-53页 |
| 4.2 量化投资策略的实证结果与分析 | 第53-57页 |
| 第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 结论 | 第57页 |
| 5.2 研究展望 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |