| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-14页 |
| 1.2 研究的问题与主要贡献 | 第14-16页 |
| 1.3 研究框架 | 第16-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-31页 |
| 2.1 收益率研究 | 第18-19页 |
| 2.2 股票波动率研究 | 第19-21页 |
| 2.3 收益率与波动之间的关系研究 | 第21-31页 |
| 第三章 数据 | 第31-41页 |
| 3.1 数据来源 | 第31-32页 |
| 3.2 股票收益率计算 | 第32-36页 |
| 3.3 股票波动率计算 | 第36-41页 |
| 第四章 股票波动率和收益率同期关系实证分析 | 第41-53页 |
| 4.1 模型设定 | 第41-42页 |
| 4.2 实证结果 | 第42-53页 |
| 第五章 股票波动率和当期收益率关系的行为解释 | 第53-66页 |
| 5.1 羊群行为简介与文献综述 | 第53-57页 |
| 5.2 理论基础与模型构建 | 第57-60页 |
| 5.3 数据 | 第60-61页 |
| 5.4 实证结果 | 第61-62页 |
| 5.5 股票波动率和当期收益率关系的其他解释 | 第62-66页 |
| 第六章 结论与展望 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74页 |