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我国股票波动率和收益率同期关系研究--基于日内交易数据

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 引言第9-18页
    1.1 研究背景与意义第9-14页
    1.2 研究的问题与主要贡献第14-16页
    1.3 研究框架第16-18页
第二章 文献综述第18-31页
    2.1 收益率研究第18-19页
    2.2 股票波动率研究第19-21页
    2.3 收益率与波动之间的关系研究第21-31页
第三章 数据第31-41页
    3.1 数据来源第31-32页
    3.2 股票收益率计算第32-36页
    3.3 股票波动率计算第36-41页
第四章 股票波动率和收益率同期关系实证分析第41-53页
    4.1 模型设定第41-42页
    4.2 实证结果第42-53页
第五章 股票波动率和当期收益率关系的行为解释第53-66页
    5.1 羊群行为简介与文献综述第53-57页
    5.2 理论基础与模型构建第57-60页
    5.3 数据第60-61页
    5.4 实证结果第61-62页
    5.5 股票波动率和当期收益率关系的其他解释第62-66页
第六章 结论与展望第66-69页
参考文献第69-74页
致谢第74页

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