| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-12页 |
| 1 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 研究目的和研究内容 | 第18-20页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第18页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第18-20页 |
| 1.3 研究方法和技术路线 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第21-23页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第23-26页 |
| 2 相关文献综述及分析 | 第26-50页 |
| 2.1 股票市场指数预测国内外研究现状 | 第26-30页 |
| 2.1.1 基于统计原理的股票指数波动预测模型研究现状 | 第26-28页 |
| 2.1.2 基于非统计原理的股票指数预测模型研究现状 | 第28-30页 |
| 2.2 混频数据预测方法研究现状及分析 | 第30-38页 |
| 2.2.1 混频数据界定 | 第30-31页 |
| 2.2.2 国外混频数据模型研究现状 | 第31-35页 |
| 2.2.3 国内混频数据模型研究现状 | 第35-36页 |
| 2.2.4 混频数据模型体现的优势和存在的问题 | 第36-38页 |
| 2.3 缺失数据研究现状 | 第38-40页 |
| 2.3.1 缺失数据产生的原因 | 第38页 |
| 2.3.2 缺失数据研究现状 | 第38-40页 |
| 2.4 遗传算法 | 第40-46页 |
| 2.4.1 遗传算法概述 | 第40-41页 |
| 2.4.2 遗传算法国内外研究现状 | 第41-46页 |
| 2.5 灰色关联理论研究现状 | 第46-48页 |
| 2.6 本章小结 | 第48-50页 |
| 3 基于混频数据的股票指数一元组合预测模型及实证研究 | 第50-80页 |
| 3.1 引言 | 第50-51页 |
| 3.2 MIDAS模型简介 | 第51-53页 |
| 3.2.1 基本MIDAS模型 | 第51-52页 |
| 3.2.2 U-MIDAS模型 | 第52-53页 |
| 3.2.3 基本MIDAS和U-MIDAS模型中有待改进的问题 | 第53页 |
| 3.3 遗传算法的基本理论 | 第53-59页 |
| 3.3.1 遗传算法的基本概念 | 第53-54页 |
| 3.3.2 遗传算法工作流程 | 第54-56页 |
| 3.3.3 遗传算法基本操作 | 第56-59页 |
| 3.4 基于混频数据的股票指数一元组合预测模型 | 第59-62页 |
| 3.4.1 组合预测基本原理 | 第59页 |
| 3.4.2 模型构建 | 第59-60页 |
| 3.4.3 运用遗传算法优化模型系数、待估计向量及权重 | 第60-62页 |
| 3.5 混频数据的股票指数一元组合预测模型运用及实验设计 | 第62-65页 |
| 3.5.1 实验设计 | 第62-64页 |
| 3.5.2 模型评价标准 | 第64页 |
| 3.5.3 样本选取和数据来源 | 第64-65页 |
| 3.6 实证结果及对比模型效果分析 | 第65-79页 |
| 3.6.1 上证综指实证结果及对比 | 第66-70页 |
| 3.6.2 深证成指实证结果及对比 | 第70-74页 |
| 3.6.3 创业板指数实证结果及对比 | 第74-79页 |
| 3.7 本章小结 | 第79-80页 |
| 4 基于缺失混频数据的股票指数一元组合预测模型及实证研究 | 第80-104页 |
| 4.1 引言 | 第80页 |
| 4.2 缺失数据灰色关联分析模型 | 第80-84页 |
| 4.3 基于完备混频数据的股票指数一元组合预测模型 | 第84-85页 |
| 4.3.1 完备混频数据一元组合预测模型 | 第84-85页 |
| 4.3.2 运用遗传算法优化模型参数及权重 | 第85页 |
| 4.4 基于缺失混频数据的股票指数一元组合预测模型 | 第85-88页 |
| 4.4.1 模型构建 | 第85-86页 |
| 4.4.2 运用遗传算法优化模型参数及权重 | 第86-88页 |
| 4.5 缺失混频数据的股票指数一元组合预测模型运用及实验设计 | 第88-89页 |
| 4.5.1 实验设计 | 第88-89页 |
| 4.5.2 样本选取和数据来源 | 第89页 |
| 4.6 实证结果及对比模型效果分析 | 第89-102页 |
| 4.6.1 上证综指实证结果及对比 | 第90-94页 |
| 4.6.2 深证成指实证结果及对比 | 第94-98页 |
| 4.6.3 创业板指数实证结果及对比 | 第98-102页 |
| 4.7 本章小结 | 第102-104页 |
| 5 基于缺失混频数据的股票指数多元组合预测模型及实证研究 | 第104-126页 |
| 5.1 引言 | 第104-105页 |
| 5.2 多元MIDAS模型简介 | 第105-106页 |
| 5.2.1 多元MIDAS模型 | 第105页 |
| 5.2.2 多元无限制MIDAS模型 | 第105-106页 |
| 5.2.3 多元MIDAS模型和U-MIDAS模型存在的问题 | 第106页 |
| 5.3 基于缺失混频数据的股票指数多元组合预测模型 | 第106-109页 |
| 5.3.1 模型构建 | 第106-107页 |
| 5.3.2 运用遗传算法优化模型系数、待估计向量及权重 | 第107-109页 |
| 5.4 缺失混频数据的股票指数多元组合预测模型运用及实验设计 | 第109-111页 |
| 5.4.1 实验设计 | 第109-111页 |
| 5.4.2 样本选取和数据来源 | 第111页 |
| 5.5 实证结果及对比模型效果分析 | 第111-124页 |
| 5.5.1 上证综指实证结果及对比 | 第112-116页 |
| 5.5.2 深证成指实证结果及对比 | 第116-120页 |
| 5.5.3 创业板指数实证结果及对比 | 第120-124页 |
| 5.6 本章小结 | 第124-126页 |
| 6 结论与展望 | 第126-128页 |
| 6.1 研究结论 | 第126-127页 |
| 6.2 下一步工作 | 第127-128页 |
| 致谢 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-148页 |
| 附录 | 第148页 |
