| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第14-28页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-16页 |
| 1.2 选题来源 | 第16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-23页 |
| 1.3.1 再保险和投资问题综述 | 第16-18页 |
| 1.3.2 外推信念及再保险综述 | 第18-19页 |
| 1.3.3 保险人与再保险人的博弈及再保险定价问题综述 | 第19-21页 |
| 1.3.4 模型模糊性和模糊厌恶综述 | 第21-23页 |
| 1.4 研究思路与研究内容 | 第23-26页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第23-24页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第24-26页 |
| 1.5 研究方法 | 第26页 |
| 1.6 主要创新点 | 第26-28页 |
| 第2章 引入投资的保险公司再保险决策研究 | 第28-48页 |
| 2.1 保险和投资模型设定 | 第29-31页 |
| 2.1.1 保险市场 | 第29-30页 |
| 2.1.2 金融市场 | 第30页 |
| 2.1.3 财富动态 | 第30-31页 |
| 2.2 跳跃模型对应的最优再保险及投资决策 | 第31-41页 |
| 2.3 扩散近似模型对应的最优再保险投资决策 | 第41-44页 |
| 2.4 数值实验 | 第44-46页 |
| 2.4.1 再保险策略的灵敏性 | 第44-45页 |
| 2.4.2 投资策略的灵敏性 | 第45-46页 |
| 2.5 本章结论 | 第46-48页 |
| 第3章 外推期望下保险公司再保险决策研究 | 第48-61页 |
| 3.1 外推信念引入及相关模型设定 | 第49-52页 |
| 3.2 最优再保险决策问题求解 | 第52-58页 |
| 3.2.1 CARA效用函数下的解 | 第52-55页 |
| 3.2.2 M-V效用函数下的解 | 第55-58页 |
| 3.3 数值结果分析 | 第58-60页 |
| 3.4 本章结论 | 第60-61页 |
| 第4章 扩散模型不确定下的稳健再保险契约 | 第61-84页 |
| 4.1 稳健再保险契约设计 | 第63-68页 |
| 4.1.1 代理人偏好及激励相容限制 | 第63-65页 |
| 4.1.2 模型模糊性及委托人偏好 | 第65-68页 |
| 4.2 稳健再保险契约求解 | 第68-72页 |
| 4.3 其它情形 | 第72-76页 |
| 4.4 比较静态分析 | 第76-82页 |
| 4.4.1 错误概率 | 第76-78页 |
| 4.4.2 契约和值函数的灵敏性 | 第78-81页 |
| 4.4.3 次优再保险契约的效用损失 | 第81-82页 |
| 4.5 本章小结 | 第82-84页 |
| 第5章 跳跃模型及再保险人模糊厌恶的稳健再保险契约 | 第84-105页 |
| 5.1 委托代理模型设计 | 第85-88页 |
| 5.1.1 代理人偏好及激励相容限制 | 第85-86页 |
| 5.1.2 委托人信念扭曲及契约设计 | 第86-88页 |
| 5.2 模糊厌恶委托人的稳健比例再保险契约 | 第88-92页 |
| 5.3 模糊厌恶委托人的稳健超额损失再保险契约 | 第92-98页 |
| 5.4 动态分析 | 第98-104页 |
| 5.4.1 比例再保险契约 | 第98-100页 |
| 5.4.2 超额损失再保险契约 | 第100-102页 |
| 5.4.3 再保险产品选择 | 第102-104页 |
| 5.5 本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 跳跃模型及保险人模糊厌恶的稳健再保险契约 | 第105-124页 |
| 6.1 委托代理关系 | 第105-109页 |
| 6.1.1 代理人信念扭曲及激励相容限制 | 第105-108页 |
| 6.1.2 委托人偏好 | 第108-109页 |
| 6.2 稳健比例再保险契约求解 | 第109-113页 |
| 6.2.1 比例再保险契约的一般形式 | 第109-110页 |
| 6.2.2 指数分布对应的比例再保险契约 | 第110-113页 |
| 6.3 稳健超额损失再保险契约求解 | 第113-118页 |
| 6.3.1 超额损失再保险契约的一般形式 | 第113-116页 |
| 6.3.2 指数分布对应的超额损失再保险契约 | 第116-118页 |
| 6.4 灵敏度分析 | 第118-122页 |
| 6.4.1 比例再保险契约的灵敏性 | 第118-120页 |
| 6.4.2 超额损失再保险契约的灵敏性 | 第120-121页 |
| 6.4.3 保险人效用的灵敏性 | 第121-122页 |
| 6.5 本章结论 | 第122-124页 |
| 总结 | 第124-127页 |
| 参考文献 | 第127-141页 |
| 致谢 | 第141-142页 |
| 附录A 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第142-143页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第143-144页 |
| 附录C 第3章定理相关证明 | 第144-150页 |
| C.1 定理3.3的证明 | 第144-147页 |
| C.2 定理3.4的证明 | 第147-150页 |
| 附录D 再保险人的效用损失(第5章内容的补充) | 第150-151页 |