| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与问题提出 | 第9-10页 |
| ·相关研究回顾 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·研究思路和分析框架 | 第14-17页 |
| 2 研究样本选择与变量定义 | 第17-25页 |
| ·研究样本选择 | 第17-19页 |
| ·研究变量定义 | 第19-21页 |
| ·数据的频率和期数 | 第19页 |
| ·周净值收益率 | 第19-20页 |
| ·周内价格收益率 | 第20-21页 |
| ·周末隔夜价格收益率 | 第21页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第21-23页 |
| ·多元线性回归分析子区间的界定 | 第23-25页 |
| 3 相关研究方法介绍 | 第25-32页 |
| ·相关性分析 | 第25-26页 |
| ·向量自回归分析 | 第26-28页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第28-30页 |
| ·脉冲响应函数 | 第30-32页 |
| 4 实证研究 | 第32-61页 |
| ·封闭式基金市场价格变动与单位资产净值变动的直观分析 | 第32-34页 |
| ·收益率的相关性分析 | 第34-38页 |
| ·收益率的向量自回归分析 | 第38-42页 |
| ·收益率之间的GRANGER因果检验 | 第42-45页 |
| ·收益率之间的脉冲响应分析 | 第45-50页 |
| ·多元线性回归分析 | 第50-61页 |
| ·基于整个时间段的线性回归分析 | 第52-53页 |
| ·基于市场平稳区间的线性回归分析 | 第53-55页 |
| ·基于市场大幅上涨区间的线性回归分析 | 第55-56页 |
| ·基于市场大幅下跌区间的线性回归分析 | 第56-58页 |
| ·线性回归分析的综合研究结论 | 第58-61页 |
| 5 结语 | 第61-65页 |
| ·研究结论 | 第61-64页 |
| ·未来研究方向 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |