我国大豆价格干预政策对期货市场价格关联性影响研究
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第17页 |
| 1.3 论文框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第19-24页 |
| 2.1 市场整合理论 | 第19-20页 |
| 2.2 国外研究成果概述 | 第20-21页 |
| 2.3 国内研究成果概述 | 第21-24页 |
| 第三章 制度背景与研究假设 | 第24-34页 |
| 3.1 我国农产品期货市场发展状况 | 第24-27页 |
| 3.1.1 我国农产品期货市场发展历程 | 第24-25页 |
| 3.1.2 我国农产品期货市场存在的问题 | 第25-27页 |
| 3.2 我国大豆生产与进出口现状 | 第27-29页 |
| 3.3 我国农产品价格政策及效应分析 | 第29-33页 |
| 3.3.1 我国农产品价格政策概述 | 第29-30页 |
| 3.3.2 我国农产品价格政策实施效应 | 第30-33页 |
| 3.4 研究假设 | 第33-34页 |
| 第四章 研究设计 | 第34-40页 |
| 4.1 数据说明 | 第34-36页 |
| 4.1.1 研究数据的确定 | 第34-35页 |
| 4.1.2 研究数据的处理 | 第35-36页 |
| 4.2 研究方法介绍 | 第36-40页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第38页 |
| 4.2.3 误差修正模型 | 第38-40页 |
| 第五章 大豆干预政策对期货价格关联性影响分析 | 第40-50页 |
| 5.1 数据基本统计特征 | 第40-41页 |
| 5.2 平稳性检验 | 第41-43页 |
| 5.2.1 相关性分析 | 第41-42页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第42-43页 |
| 5.3 协整检验 | 第43-44页 |
| 5.4 误差修正模型 | 第44-47页 |
| 5.5 检验结果讨论 | 第47-50页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第50页 |
| 6.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 6.2.1 完善期货市场基础建设 | 第51页 |
| 6.2.2 加快制度创新活跃黄大豆2号期货 | 第51页 |
| 6.2.3 适当调整我国大豆产业发展思路 | 第51-52页 |
| 6.3 研究的不足和进一步研究方向 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第57页 |
