| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和方法 | 第11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-13页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第13页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-20页 |
| 2.3 文献评述 | 第20-21页 |
| 3 新三板与主板市场波动溢出效应理论概述 | 第21-32页 |
| 3.1 新三板市场概述 | 第21-26页 |
| 3.2 主板市场概述 | 第26-27页 |
| 3.3 新三板与主板市场波动溢出效应机理 | 第27-32页 |
| 4 波动溢出效应模型介绍 | 第32-39页 |
| 4.1 基于一元GARCH模型介绍 | 第32-36页 |
| 4.1.1 ARCH模型 | 第32-33页 |
| 4.1.2 GARCH模型 | 第33-34页 |
| 4.1.3 GARCH-M模型 | 第34-35页 |
| 4.1.4 EGARCH模型 | 第35-36页 |
| 4.2 基于多元GARCH模型介绍 | 第36-39页 |
| 4.2.1 VECH模型 | 第36页 |
| 4.2.2 BEKK-GARCH模型 | 第36-37页 |
| 4.2.3 DCC-GARCH模型 | 第37-39页 |
| 5 新三板与主板市场波动溢出效应的实证研究 | 第39-61页 |
| 5.1 数据的选取与处理 | 第39页 |
| 5.2 新三板与主板市场波动特征分析 | 第39-43页 |
| 5.3 总体样本下新三板与主板市场波动能够溢出效应研究 | 第43-50页 |
| 5.3.1 平稳性和格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 5.3.2 协整关系检验 | 第44-45页 |
| 5.3.3 ARCH效应检验 | 第45页 |
| 5.3.4 关于DCC-GARCH模型波动溢出效应检验 | 第45-48页 |
| 5.3.5 关于BEKK-GARCH模型波动溢出效应的检验 | 第48-50页 |
| 5.4 不同市场行情下，新三板与主板市场之间波动溢出效应实证研究 | 第50-59页 |
| 5.4.1 不同市场行情下新三板成指与主板沪深 300 指数的平稳性检验 | 第50-51页 |
| 5.4.2 不同市场行情下新三板成指与主板沪深 300 指数的 ARCH 检验 | 第51-52页 |
| 5.4.3 关于 DCC-MVGARCH 模型三板成指与沪深 300 指数间波动溢出效应实证检验 | 第52-57页 |
| 5.4.4 关于 BEKK-MVGARCH 模型的新三板成指与主板沪深 300 指数间波动溢出效应实证检验 | 第57-59页 |
| 5.5 实证结果分析 | 第59页 |
| 5.6 小结 | 第59-61页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第61-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-63页 |
| 6.3 研究展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 附录A 模型部分编程 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
