| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 股指期货市场的诞生与发展 | 第10-12页 |
| 1.2.1 股指期货市场的诞生 | 第10-11页 |
| 1.2.2 我国股指期货市场的产品构成 | 第11页 |
| 1.2.3 过度反应现象对股指期货市场的影响 | 第11-12页 |
| 1.3 美国股市对全球资本市场的影响 | 第12-13页 |
| 1.4 主要研究方法 | 第13-14页 |
| 1.5 研究内容和框架 | 第14页 |
| 1.6 文章创新点与不足之处 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.1 期货市场价格发现 | 第16页 |
| 2.2 关于过度反应与延迟反应现象的研究 | 第16-18页 |
| 2.3 关于资本市场中过度反应行为的研究 | 第18-19页 |
| 2.4 美国股市与亚洲市场联动现象的研究 | 第19-20页 |
| 第3章 理论依据 | 第20-22页 |
| 3.1 理性预期理论 | 第20页 |
| 3.2 有限理性的行为经济理论 | 第20-22页 |
| 第4章 数据选择 | 第22-25页 |
| 4.1 资本市场中过度反应现象的鉴别方法 | 第22页 |
| 4.2 验证过度反应现象在国际资本市场间传递的数据选择 | 第22-24页 |
| 4.2.1 原理说明 | 第22-23页 |
| 4.2.2 数据选择 | 第23-24页 |
| 4.3 过度反应现象在国内股指期货市场存在性的验证 | 第24-25页 |
| 4.3.1 原理说明 | 第24页 |
| 4.3.2 数据选择 | 第24-25页 |
| 第5章 检验思路与实证结果 | 第25-32页 |
| 5.1 验证过度反应现象在国际资本市场间的传递 | 第25-27页 |
| 5.1.1 事件性质确认 | 第25-26页 |
| 5.1.2 假设检验 | 第26-27页 |
| 5.1.3 检验结果 | 第27页 |
| 5.2 验证内地股指期货市场是否存在过度反应现象 | 第27-30页 |
| 5.2.1 事件性质确认 | 第28页 |
| 5.2.2 假设检验 | 第28-29页 |
| 5.2.3 检验结果 | 第29-30页 |
| 5.3 实证结果说明 | 第30-32页 |
| 结论 | 第32-34页 |
| 反思与政策建议 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |