| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 第一节 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 一、选题背景 | 第10页 |
| 二、研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究思路与研究方法 | 第12-14页 |
| 一、研究思路 | 第12-13页 |
| 二、研究方法 | 第13-14页 |
| 第三节 研究的创新点与不足 | 第14-15页 |
| 一、研究创新点 | 第14页 |
| 二、存在的不足 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-19页 |
| 第一节 国内外CARR模型及其扩展的文献综述 | 第15-17页 |
| 一、国外CARR模型及其扩展的研究 | 第15-16页 |
| 二、国内CARR模型及其扩展的研究 | 第16-17页 |
| 第二节 EVT与我国股票市场风险测度的文献综述 | 第17-18页 |
| 第三节 小结 | 第18-19页 |
| 第三章 我国股票市场风险测度模型构建 | 第19-30页 |
| 第一节 VaR | 第19-20页 |
| 一、VaR的概念 | 第19页 |
| 二、VaR的后验检验 | 第19-20页 |
| 三、VaR方法在我国股票市场的适应性分析 | 第20页 |
| 四、VaR的计算方法与资产波动的关系 | 第20页 |
| 第二节 CARR模型及其扩展 | 第20-25页 |
| 一、标准CARR模型 | 第20-23页 |
| 二、CARR模型的扩展 | 第23-24页 |
| 三、CARR模型的极大似然估计 | 第24-25页 |
| 第三节 GCARR-POT-EVT模型 | 第25-30页 |
| 一、EVT与POT模型 | 第25-28页 |
| 二、GCARR-POT-EVT模型的构造与VaR计算 | 第28页 |
| 三、小结 | 第28-30页 |
| 第四章 基于GCARR-POT-EVT模型的实证分析 | 第30-51页 |
| 第一节 样本数据 | 第30页 |
| 第二节 统计特性分析 | 第30-32页 |
| 第三节 CARR模型与GARCH模型的选取 | 第32-42页 |
| 一、GARCH模型的选取与实证 | 第32-35页 |
| 二、CARR模型的选取与实证 | 第35-42页 |
| 第四节 CARR模型与GARCH模型的预测能力比较 | 第42-45页 |
| 一、样本内预测 | 第42-43页 |
| 二、样本外预测 | 第43-45页 |
| 第五节 GCARR-POT-EVT模型的实证结果 | 第45-51页 |
| 一、样本及统计描述 | 第45页 |
| 二、GCARR-POT-EVT模型的实证 | 第45-47页 |
| 三、GCARR-POT-EVT模型的VaR估计 | 第47-49页 |
| 四、后验检验结果 | 第49-51页 |
| 第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
| 第一节 研究结论与建议 | 第51-52页 |
| 第二节 未来研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在读期间科研成果 | 第57页 |
