| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-18页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第18页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第18-20页 |
| 第2章 国际干散货航运市场与中美股市关联性的理论基础 | 第20-31页 |
| 2.1 国际干散货航运市场发展及波动性概述 | 第20-23页 |
| 2.1.1 国际干散货航运市场发展现状及特点 | 第20-21页 |
| 2.1.2 波罗的海干散货运价指数的编制与影响因素 | 第21-23页 |
| 2.2 中国股票市场发展及波动性概述 | 第23-25页 |
| 2.2.1 中国股票市场发展现状及特点 | 第23-24页 |
| 2.2.2 上证指数的编制及意义 | 第24-25页 |
| 2.3 美国股票市场发展及波动性概述 | 第25-27页 |
| 2.3.1 美国股票市场发展现状及特点 | 第25-27页 |
| 2.3.2 道琼斯指数的编制及意义 | 第27页 |
| 2.4 BDI指数与上证指数、道琼斯指数的趋势分析 | 第27-31页 |
| 第3章 实证方法及模型介绍 | 第31-36页 |
| 3.1 向量自回归模型简介 | 第31-32页 |
| 3.2 协整理论及向量误差修正模型 | 第32-34页 |
| 3.2.1 协整关系检验 | 第32-33页 |
| 3.2.2 向量误差修正模型 | 第33-34页 |
| 3.3 格兰杰因果关系检验 | 第34-35页 |
| 3.4 脉冲响应函数 | 第35-36页 |
| 第4章 BDI指数与中美股市关联性的实证分析 | 第36-59页 |
| 4.1 数据整理与初步分析 | 第36-39页 |
| 4.1.1 数据选取与整理 | 第36页 |
| 4.1.2 数据的描述性统计分析 | 第36-38页 |
| 4.1.3 数据的平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.2 变量的协整关系检验 | 第39-43页 |
| 4.3 VEC模型的估计及分析 | 第43-48页 |
| 4.3.1 全样本期间VEC模型的估计与分析 | 第43-45页 |
| 4.3.2 样本一期间VEC模型的估计与分析 | 第45-47页 |
| 4.3.3 样本二期间VEC模型的估计与分析 | 第47-48页 |
| 4.4 变量的格兰杰因果检验 | 第48-50页 |
| 4.5 变量的脉冲响应分析 | 第50-56页 |
| 4.5.1 样本一期间BDI指数与上证指数的脉冲响应 | 第51-52页 |
| 4.5.2 样本二期间BDI指数与上证指数、道琼斯指数的脉冲响应 | 第52-54页 |
| 4.5.3 样本三期间BDI指数与上证指数的脉冲响应 | 第54-56页 |
| 4.6 BDI指数与中美股市中其他指数及股价的关联性分析 | 第56-59页 |
| 第5章 结论与展望 | 第59-63页 |
| 5.1 主要结论 | 第59-61页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录A 全样本中BDI指数与上证指数的VEC模型估计结果 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 作者简介 | 第72页 |
