基于计算实验金融的个股期权市场交易制度研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3.1 个股期权定价研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3.2 个股期权市场做市商制度研究 | 第13-14页 |
| 1.3.3 个股期权市场研究及其产生的影响研究 | 第14-15页 |
| 1.4 研究方法和主要内容 | 第15-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.4.2 创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.3 主要内容 | 第16-17页 |
| 第二章 计算实验金融理论概述 | 第17-22页 |
| 2.1 计算实验金融学定义 | 第17页 |
| 2.2 计算实验金融的兴起与发展 | 第17-19页 |
| 2.3 计算实验金融相关研究概述 | 第19-22页 |
| 2.3.1 对于股票市场的研究 | 第19-20页 |
| 2.3.2 对于金融衍生品市场的研究 | 第20-22页 |
| 第三章 做市商制度及国际期权市场交易制度概述 | 第22-32页 |
| 3.1 做市商制度概述 | 第22-26页 |
| 3.1.1 做市商制度的定义及类型 | 第22-23页 |
| 3.1.2 做市商制度的特点 | 第23-24页 |
| 3.1.3 做市商制度的功能 | 第24-25页 |
| 3.1.4 做市商面临的风险 | 第25-26页 |
| 3.2 做市商定价理论 | 第26-29页 |
| 3.2.1 存货模型 | 第26-28页 |
| 3.2.2 信息模型 | 第28-29页 |
| 3.3 国际主要期权市场交易制度概述 | 第29-32页 |
| 3.3.1 芝加哥期权交易所（CBOE） | 第29-30页 |
| 3.3.2 欧洲期货交易所（EUREX） | 第30-31页 |
| 3.3.3 香港联合交易所（SEHK） | 第31-32页 |
| 第四章 基于做市商交易机制的人工个股期权市场构建 | 第32-53页 |
| 4.1 人工个股期权市场构建思路 | 第32-34页 |
| 4.2 个股期权做市商行为构建 | 第34-42页 |
| 4.2.1 做市商最优报价确定模型 | 第34-39页 |
| 4.2.2 做市商最优报价数值实验 | 第39-42页 |
| 4.3 个股期权投资者行为构建 | 第42-45页 |
| 4.3.1 投资者对于预期价格的确定 | 第42-44页 |
| 4.3.2 投资者对于交易方向和数量的确定 | 第44-45页 |
| 4.4 实验设计与结果分析 | 第45-53页 |
| 4.4.1 人工个股期权市场做市商交易机制设计 | 第45-46页 |
| 4.4.2 模型参数设置 | 第46-49页 |
| 4.4.3 仿真实验结果与分析 | 第49-53页 |
| 第五章 基于混合交易机制的人工个股期权市场构建 | 第53-65页 |
| 5.1 个股期权混合交易制度市场构建思路 | 第53-55页 |
| 5.2 个股期权混合交易制度市场设计 | 第55-56页 |
| 5.2.1 做市商行为构建 | 第55页 |
| 5.2.2 投资者行为构建 | 第55-56页 |
| 5.3 实验设计与结果分析 | 第56-63页 |
| 5.3.1 不同参数组合下实验结果及分析 | 第57-60页 |
| 5.3.2 不同即时成交比例下实验结果及分析 | 第60-63页 |
| 5.4 我国个股期权市场交易制度选择 | 第63-65页 |
| 第六章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 6.1 主要结论 | 第65-66页 |
| 6.2 研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
