| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 破产理论研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 经典风险模型 | 第12页 |
| 1.2.2 具有延迟索赔的风险模型 | 第12-15页 |
| 1.2.3 其他风险模型 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的主要工作和创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文的主要工作 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的主要创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 基础理论 | 第19-25页 |
| 2.1 随机变量 | 第19-20页 |
| 2.2 泊松过程及复合泊松过程 | 第20-21页 |
| 2.3 更新过程及更新方程 | 第21-22页 |
| 2.4 拉普拉斯变换及卷积 | 第22-23页 |
| 2.4.1 拉普拉斯变换 | 第22页 |
| 2.4.2 卷积 | 第22-23页 |
| 2.5 破产理论基础知识 | 第23-25页 |
| 第3章 一类具有两种副索赔的复合泊松风险模型 | 第25-40页 |
| 3.1 具有两种副索赔的复合泊松风险模型及微积分方程组 | 第25-28页 |
| 3.2 拉普拉斯变换及生存概率的求解 | 第28-31页 |
| 3.3 索赔额满足相同指数分布时的生存概率 | 第31-34页 |
| 3.4 数值算例及分析 | 第34-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 具有两种副索赔和随机保费的Gerber-Shiu罚金折现函数 | 第40-53页 |
| 4.1 两种副索赔和随机保费下的风险模型及积分方程组 | 第40-46页 |
| 4.2 随机保费满足指数分布时的Gerber-shiu罚金折现函数 | 第46-48页 |
| 4.3 瑕疵更新方程 | 第48-51页 |
| 4.4 数值算例及分析 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 两类具有n种副索赔的风险模型 | 第53-63页 |
| 5.1 主索赔计数过程满足泊松分布的风险模型 | 第53-58页 |
| 5.1.1 模型刻画及一组微积分方程 | 第53-55页 |
| 5.1.2 拉普拉斯变换以及生存概率的求解 | 第55-58页 |
| 5.2 主索赔到达时刻满足Erlang(2)分布的风险模型 | 第58-60页 |
| 5.2.1 一组微积分方程 | 第58-59页 |
| 5.2.2 索赔额满足相同指数分布时的生存概率 | 第59-60页 |
| 5.3 数值算例及分析 | 第60-62页 |
| 5.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第6章 结论与展望 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 6.2 研究展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
