| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·论文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第13-14页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 汇率与股价关系的理论考察 | 第14-24页 |
| ·汇率与股价之间的基础理论 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-19页 |
| ·国外研究综述 | 第15-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-18页 |
| ·国内外研究的评价 | 第18-19页 |
| ·汇率与股价的相互作用分析 | 第19-24页 |
| ·汇率对股价的影响 | 第19-20页 |
| ·股价对汇率的影响 | 第20-24页 |
| 第3章 汇率和股价的传导机制分析 | 第24-29页 |
| ·实体传导机制 | 第24页 |
| ·金融传导机制 | 第24-29页 |
| ·短期套利机制 | 第24-25页 |
| ·资产组合机制 | 第25-26页 |
| ·货币供应量传到机制 | 第26页 |
| ·金融政策传导机制 | 第26-29页 |
| 第4章 我国汇率与股价关系的实证分析 | 第29-51页 |
| ·金融时间序列的模型构造 | 第29-31页 |
| ·价格溢出模型 | 第29-30页 |
| ·波动溢出模型 | 第30-31页 |
| ·模型的诊断 | 第31页 |
| ·变量选取和基本统计分析 | 第31-34页 |
| ·变量选取 | 第31-32页 |
| ·数据处理及基本统计分析 | 第32-34页 |
| ·汇率和股价的实证过程 | 第34-46页 |
| ·金融危机前的实证过程 | 第35-41页 |
| ·金融危机后的实证过程 | 第41-46页 |
| ·实证结果讨论 | 第46-51页 |
| ·汇率和股价之间长期和短期关系的讨论 | 第46-48页 |
| ·汇率和股价关系在金融危机影响下的变化 | 第48-51页 |
| 第5章 借鉴日本经验及我国股市与汇市发展的具体分析 | 第51-59页 |
| ·案例分析——日元升值 | 第51-54页 |
| ·日元升值的背景 | 第51-52页 |
| ·日本对日元升值采取的对策 | 第52页 |
| ·日元升值对我国的启示 | 第52-54页 |
| ·影响外汇市场和股票市场发展的重大事件的分析 | 第54-56页 |
| ·股权分置改革 | 第54-55页 |
| ·融资融券和股指期货 | 第55页 |
| ·人民币汇率制度的改革和完善 | 第55-56页 |
| ·人民币资本账户开放 | 第56-57页 |
| ·美国金融危机 | 第57-59页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第59-62页 |
| ·结论 | 第59页 |
| ·政策建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第68页 |