| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容和思路 | 第12页 |
| 1.3 论文创新之处和论文结构 | 第12-14页 |
| 1.3.1 论文创新之处 | 第12-13页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外套期保值研究综述 | 第14-16页 |
| 2.2 国内套期保值研究综述 | 第16-18页 |
| 第三章 套期保值和均值-CVaR模型 | 第18-30页 |
| 3.1 套期保值理论简介 | 第18-21页 |
| 3.1.1 套期保值的定义及基本特征 | 第18-19页 |
| 3.1.2 套期保值的种类 | 第19-20页 |
| 3.1.3 套期保值的风险和缺陷 | 第20-21页 |
| 3.2 股指期货简介 | 第21-23页 |
| 3.2.1 股指期货的基本含义 | 第21页 |
| 3.2.2 影响股指期货的因素 | 第21-22页 |
| 3.2.3 股指期货的发展历程 | 第22-23页 |
| 3.3 CVaR理论简介 | 第23-26页 |
| 3.3.1 VaR和CVaR基本概念 | 第23-24页 |
| 3.3.2 VaR和CVaR的主要计算方法 | 第24-26页 |
| 3.4 均值-CVaR套期保值模型 | 第26-30页 |
| 3.4.1 均值-方差理论 | 第26-27页 |
| 3.4.2 均值-CVaR套期保值模型 | 第27-30页 |
| 第四章 Pair copula理论简介 | 第30-42页 |
| 4.1 Copula理论简介 | 第30-31页 |
| 4.2 Copula和相关性研究 | 第31-34页 |
| 4.2.1 Kendall秩相关系数 | 第32页 |
| 4.2.2 Spearman秩相关系数 | 第32-33页 |
| 4.2.3 尾部相关系数 | 第33-34页 |
| 4.3 几个常见的二元Copula函数 | 第34-37页 |
| 4.3.1 椭圆型Copula函数族 | 第34-35页 |
| 4.3.2 阿基米德Copula函数族 | 第35-37页 |
| 4.4 Pair copula方法 | 第37-42页 |
| 4.4.1 Pair copula介绍 | 第38-39页 |
| 4.4.2 藤结构介绍 | 第39-42页 |
| 第五章 基于Pair copula均值-CVaR套期保值模型及实证分析 | 第42-56页 |
| 5.1 基于Pair copula均值-CVaR套期保值模型的建立 | 第42-49页 |
| 5.1.1 构建均值-CVaR套期保值模型 | 第43-45页 |
| 5.1.2 R-藤Pair copula模型的构建及收益率情景生成 | 第45-48页 |
| 5.1.3 套期保值有效性检验模型 | 第48-49页 |
| 5.2 实证分析 | 第49-56页 |
| 5.2.1 利用GARCH(1.1)模型估计边缘分布 | 第49-50页 |
| 5.2.2 R-藤结构的Pair copula模型参数估计和资产收益率的生成 | 第50-53页 |
| 5.2.3 最优套期保值比例的计算 | 第53页 |
| 5.2.4 套期保值比例效果检验 | 第53-56页 |
| 总结 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第64页 |
