| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-11页 |
| 1.1 背景介绍 | 第9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-11页 |
| 2 美式期权问题 | 第11-22页 |
| 2.1 问题模型 | 第11-12页 |
| 2.2 美式期权问题标准形式 | 第12-13页 |
| 2.3 数值方法 | 第13-16页 |
| 2.4 算法1的正定性 | 第16-22页 |
| 3 CEV模型下的美式期权定价 | 第22-32页 |
| 3.1 问题模型 | 第22-23页 |
| 3.2 模型的标准形式 | 第23-25页 |
| 3.3 数值方法 | 第25-27页 |
| 3.4 算法2的正定性 | 第27-32页 |
| 4 数值实验 | 第32-38页 |
| 4.1 美式期权 | 第32-34页 |
| 4.2 CEV模型下的美式期权 | 第34-38页 |
| 5 总结 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 作者简介及科研成果 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42页 |