| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第13-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-29页 |
| 2.1 关于波动率的预测 | 第16-21页 |
| 2.1.1 波动率的简单模型 | 第16-19页 |
| 2.1.2 GARCH类模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 SV类模型 | 第20-21页 |
| 2.2 高频金融数据在波动率研究中的应用 | 第21-23页 |
| 2.2.1 基于高频数据的波动率的估计 | 第21-22页 |
| 2.2.2 基于高频数据的波动率的预测模型 | 第22-23页 |
| 2.3 关于跳跃的文献综述 | 第23-28页 |
| 2.3.1 双幂次变差 | 第23-25页 |
| 2.3.2 门限双幂次变差 | 第25-27页 |
| 2.3.3 关于跳跃的其他研究方法 | 第27-28页 |
| 2.4 关于波动率预测的总述 | 第28-29页 |
| 第3章 跳跃、符号跳跃变差的测度及波动率模型 | 第29-35页 |
| 3.1 跳跃的测度 | 第29-30页 |
| 3.2 符号跳跃变差的测度 | 第30-31页 |
| 3.3 波动率模型 | 第31-35页 |
| 3.3.1 HAR模型 | 第31-32页 |
| 3.3.2 HAR-RV-J模型 | 第32页 |
| 3.3.3 HAR-RV-CJ模型 | 第32页 |
| 3.3.4 HAR-RV-TCJ模型 | 第32-33页 |
| 3.3.5 波动率的扩展模型 | 第33-35页 |
| 第4章 波动率的预测及MCS检验 | 第35-38页 |
| 4.1 波动率的预测方法 | 第35页 |
| 4.2 波动率预测有效性评价 | 第35-38页 |
| 第5章 实证结果 | 第38-47页 |
| 5.1 样本数据及其描述性统计 | 第38-39页 |
| 5.2 波动率模型的参数估计 | 第39-40页 |
| 5.3 波动率模型的MCS检验结果 | 第40-45页 |
| 5.3.1 四种波动率模型对未来的预测效果 | 第40-41页 |
| 5.3.2 对四种模型及其相应的符号跳跃变差模型的MCS检验 | 第41-43页 |
| 5.3.3 对四种模型相应的正、负跳跃变差模型的MCS检验 | 第43-45页 |
| 5.4 各波动率模型对数形式的MCS检验结果 | 第45-47页 |
| 结论与展望 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |