基于特征函数与数值计算的亚式期权定价
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 定价方法 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国外研究成果 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内研究成果 | 第14-15页 |
| 1.3 本文创新 | 第15-17页 |
| 1.3.1 波动率变化的时变性 | 第16-17页 |
| 1.3.2 跳跃的引入 | 第17页 |
| 1.3.3 基于特征函数法下的数值计算 | 第17页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 背景知识 | 第19-23页 |
| 2.1 金融衍生产品市场及期权 | 第19页 |
| 2.2 亚式期权 | 第19-20页 |
| 2.3 均值 | 第20页 |
| 2.4 亚式期权价 | 第20-21页 |
| 2.5 波动率 | 第21-22页 |
| 2.6 跳跃 | 第22-23页 |
| 第三章 特征函数法 | 第23-28页 |
| 3.1 模型参数设定 | 第23页 |
| 3.2 傅里叶变换与逆变换 | 第23-25页 |
| 3.3 扩展变换与逆变换 | 第25-26页 |
| 3.4 其他定价方法介绍 | 第26-28页 |
| 第四章 亚式期权定价模型 | 第28-34页 |
| 4.1 模型设定 | 第28页 |
| 4.2 随机过程设定 | 第28-29页 |
| 4.3 鞅定价方法 | 第29-30页 |
| 4.4 亚式看涨期权定价 | 第30-34页 |
| 第五章 数值计算 | 第34-42页 |
| 5.1 数值计算介绍 | 第34页 |
| 5.2 微分方程组 | 第34-36页 |
| 5.2.1 微分方程数值解 | 第34-35页 |
| 5.2.2 微分方程的软件解法 | 第35-36页 |
| 5.3 黎曼积分 | 第36-37页 |
| 5.3.1 黎曼积分定义 | 第37页 |
| 5.3.2 无穷区间上的定积分 | 第37页 |
| 5.4 积分数值计算 | 第37-42页 |
| 5.4.1 函数f(v)的积分 | 第38-40页 |
| 5.4.2 函数g(v)的积分 | 第40-42页 |
| 第六章 数值模拟及结果分析 | 第42-51页 |
| 6.1 方法比较 | 第42-43页 |
| 6.2 结果比较 | 第43-45页 |
| 6.3 参数值设定 | 第45页 |
| 6.4 价格跳跃对期权价的影响 | 第45-47页 |
| 6.5 跳跃强弱对期权价的影响 | 第47-48页 |
| 6.6 波动率变化对期权价格的影响 | 第48-51页 |
| 第七章 结论 | 第51-53页 |
| 附件 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
