| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 本文常用符号说明 | 第10-13页 |
| 第1章 引言与导论 | 第13-28页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第15-25页 |
| 1.3 研究框架和创新点 | 第25-26页 |
| 1.4 内容安排 | 第26-28页 |
| 第2章 单位根及Perron类型结构突变单位根检验 | 第28-53页 |
| 2.1 经典单位根检验回顾 | 第28-38页 |
| 2.2 忽略结构突变情形下单位根检验的误判 | 第38-43页 |
| 2.3 Perron类型的结构突变单位根检验 | 第43-52页 |
| 2.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 内生情形下的突变位置估测和单位根检验构建 | 第53-79页 |
| 3.1 参数显著性最大化下的突变位置估测及单位根检验构建 | 第53-59页 |
| 3.2 残差平方和最小化下的突变位置估测及单位根检验构建 | 第59-66页 |
| 3.3 IO框架下突变位置确定的一种新思路 | 第66-69页 |
| 3.4 突变位置估测方法的Monte Carlo模拟 | 第69-78页 |
| 3.5 本章小结 | 第78-79页 |
| 第4章 时序平稳性未知下的结构突变次数估测-对CUSUM、MOSUM检验的扩充研究 | 第79-117页 |
| 4.1 时间序列框架下的结构突变检验 | 第79-88页 |
| 4.2 CUSUM及MOSUM类型检验回顾与修订 | 第88-95页 |
| 4.3 修订后MOSUM检验的结构突变分析 | 第95-108页 |
| 4.4 实证应用:我国宏观经济变量的结构突变检验 | 第108-111页 |
| 4.5 本章小结 | 第111-113页 |
| 本章附录 | 第113-117页 |
| 附录1: 回归检验中加入滞后项消除误差相关性的思路说明 | 第113-115页 |
| 附录2: 1978年为基期的实际宏观变量序列 | 第115-117页 |
| 第5章 随机趋势结构变化下的单位根问题研究 | 第117-150页 |
| 5.1 时变方差情形下的单位根检验 | 第117-125页 |
| 5.2 基于野自助法的时变方差单位根检验 | 第125-128页 |
| 5.3 泡沫检验---单位根过程与爆炸根过程的转换 | 第128-134页 |
| 5.4 确定性趋势突变原假设下的泡沫问题研究:对BSADF检验的进一步补充 | 第134-146页 |
| 5.5 本章小结 | 第146-148页 |
| 附录: 爆炸性特征不能通过结构突变退势进行消除的说明 | 第148-150页 |
| 第6章 非线性STAR模型的F类型单位根检验 | 第150-197页 |
| 6.1 STAR模型的平稳性设定及ADF检验功效 | 第150-158页 |
| 6.2 STAR模型的单位根检验构建思路 | 第158-163页 |
| 6.3 ESTAR(y_(t-1))框架下针对单位根原假设的F检验 | 第163-178页 |
| 6.4 LSTAR(y_(t-1))框架下针对单位根原假设的F检验 | 第178-189页 |
| 6.5 本章小结 | 第189-190页 |
| 附录: 本章相关定理证明 | 第190-197页 |
| 第7章 总结 | 第197-201页 |
| 7.1 本博士论文的研究内容和相关结论 | 第197-199页 |
| 7.2 展望 | 第199-201页 |
| 致谢 | 第201-202页 |
| 参考文献 | 第202-211页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第211页 |
