次贷危机对新巴塞尔协议风险管理的挑战、启示
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-15页 |
| 1.3 研究框架与内容 | 第15-17页 |
| 1.4 研究创新 | 第17-18页 |
| 2 新巴塞尔协议概述 | 第18-26页 |
| 2.1 新巴塞尔协议简介 | 第18-21页 |
| 2.1.1 第一支柱：最低资本要求 | 第18-20页 |
| 2.1.2 第二支柱：监督检查 | 第20-21页 |
| 2.1.3 第三支柱：市场纪律 | 第21页 |
| 2.2 新巴塞尔协议的改进 | 第21-25页 |
| 2.2.1 三大支柱并用 | 第21-22页 |
| 2.2.2 风险资产的定义与计量 | 第22-24页 |
| 2.2.3 对金融创新予以关注 | 第24-25页 |
| 2.3 新巴塞尔协议的作用和功能 | 第25-26页 |
| 3 次贷危机对新巴塞尔协议风险管理的挑战 | 第26-37页 |
| 3.1 次贷危机爆发的宏观背景及其产生的原因 | 第26-28页 |
| 3.2 未能有效预防高杠杆运作 | 第28-31页 |
| 3.2.1 对投行、对冲基金监管缺失 | 第28-30页 |
| 3.2.2 对表外业务的监管不足 | 第30-31页 |
| 3.3 未能有效应对银行经营模式转变的风险 | 第31-34页 |
| 3.3.1 “发起－分散”模式简介 | 第31-32页 |
| 3.3.2 风险转移使得风险意识下降 | 第32-33页 |
| 3.3.3 交易账户引起交易对手信用风险的增加 | 第33-34页 |
| 3.4 现有估值模型未能反映金融创新的风险 | 第34-35页 |
| 3.5 对外部评级过度依赖 | 第35-37页 |
| 4 对新巴塞尔协议风险管理改进的细化建议 | 第37-45页 |
| 4.1 巴塞尔委员会已采取的应对措施 | 第37-39页 |
| 4.2 加强对高杠杆运作的监管 | 第39-41页 |
| 4.3 强化对交易对手风险的评估 | 第41-42页 |
| 4.4 在模型估值中融入记分卡法 | 第42-43页 |
| 4.5 在资本管理框架中融入经济资本模型 | 第43-45页 |
| 5 对我国在次贷危机后实行新资本协议的几点启示 | 第45-63页 |
| 5.1 我国实行新资本协议的基本概述 | 第45-47页 |
| 5.1.1 我国实行新资本协议的机遇与挑战 | 第45-46页 |
| 5.1.2 我国实行新资本协议的进展 | 第46-47页 |
| 5.2 信用风险内部评级法的应用与完善 | 第47-51页 |
| 5.3 市场风险内部模型法的推进 | 第51-52页 |
| 5.4 操作风险计量的初步探讨 | 第52-58页 |
| 5.4.1 操作风险计量的理论基础 | 第52页 |
| 5.4.2 操作风险计量的模型和变量的选择 | 第52-56页 |
| 5.4.3 实证结果分析和操作风险计量 | 第56-57页 |
| 5.4.4 实证分析总结 | 第57-58页 |
| 5.5 压力情景测试在我国的进一步应用 | 第58-60页 |
| 5.6 实行新资本协议对银行资本充足率的影响 | 第60-61页 |
| 5.7 其他主要风险的控制与管理措施 | 第61-63页 |
| 6 结论与展望 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第69页 |
