| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 绪论 | 第8页 |
| 第1章 商业银行简介 | 第8-9页 |
| 第2章 利率风险：商业银行面临的最严酷风险 | 第9-13页 |
| 2.1 银行净利差 | 第9-10页 |
| 2.2 两种主流的利率风险管理方式 | 第10-13页 |
| 2.2.1 利率敏感型缺口 | 第10-11页 |
| 2.2.2 久期缺口 | 第11-13页 |
| 第3章 金融衍生品与利率风险 | 第13-18页 |
| 3.1 金融期货 | 第13-15页 |
| 3.1.1 金融期货介绍 | 第13-14页 |
| 3.1.2 全球主要的金融期权与期货交易所 | 第14页 |
| 3.1.3 国际市场上使用最广泛的金融期货合约 | 第14-15页 |
| 3.2 利率期权 | 第15-16页 |
| 3.3 利率互换 | 第16-18页 |
| 3.3.1 利率互换简介 | 第16-17页 |
| 3.3.2 利率互换的优势与缺点 | 第17页 |
| 3.3.3 浮动-固定利率互换或固定-浮动利率互换的例子 | 第17-18页 |
| 第4章 Banc One Corporation 案例与分析 | 第18-27页 |
| 4.1 Banc One Corporation 简介 | 第18-20页 |
| 4.2 Banc One 的资产与负债管理 | 第20-21页 |
| 4.3 Banc One 管理利率风险的投资 | 第21-22页 |
| 4.4 Banc One 的互换 | 第22-27页 |
| 4.4.1 作为合成投资的互换 | 第22-23页 |
| 4.4.2 使用互换作为风险管理的工具 | 第23-24页 |
| 4.4.3 管理基差风险 | 第24页 |
| 4.4.4 管理对手风险 | 第24-25页 |
| 4.4.5 金融衍生品的资产负债管理控制流程 | 第25-27页 |
| 4.5 案例带来的启示 | 第27页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险管理 | 第27-32页 |
| 5.1 我国商业银行面临的利率风险 | 第28-29页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险管理实践 | 第29-32页 |
| 5.3 利率风险管理中金融衍生品的使用 | 第32页 |
| 第6章 我国金融衍生品市场发展展望 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
