| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.1 金融风险的概念 | 第8-9页 |
| 1.1.2 金融风险的类型 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 论文主要内容 | 第13页 |
| 1.4 论文的主要创新点 | 第13-14页 |
| 2 金融风险度量方法 | 第14-20页 |
| 2.1 VaR方法 | 第14-16页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第14-15页 |
| 2.1.2 VaR的性质 | 第15页 |
| 2.1.3 VaR的特点 | 第15-16页 |
| 2.2 一致风险度量 | 第16-20页 |
| 2.2.1 CVaR的定义 | 第17-18页 |
| 2.2.2 CVaR的性质 | 第18-19页 |
| 2.2.3 CVaR的特点 | 第19-20页 |
| 3 谱风险度量 | 第20-27页 |
| 3.1 谱风险的概念 | 第20-22页 |
| 3.2 效用函数理论 | 第22-24页 |
| 3.3 风险谱函数的构造 | 第24-27页 |
| 3.3.1 指数风险谱函数 | 第24-25页 |
| 3.3.2 幂风险谱函数 | 第25-27页 |
| 4 基于GARCH模型的动态谱风险度量模型及实证分析 | 第27-35页 |
| 4.1 GARCH模型及广义误差分布模型 | 第27-28页 |
| 4.2 动态谱风险度量模型 | 第28-29页 |
| 4.3 动态谱风险度量实证分析 | 第29-35页 |
| 5 基于谱风险度量的投资组合优化模型 | 第35-42页 |
| 5.1 均值-方差模型 | 第35-36页 |
| 5.2 均值-VaR模型 | 第36页 |
| 5.3 均值-CVaR模型 | 第36-37页 |
| 5.4 均值-M_φ模型 | 第37-39页 |
| 5.5 均值-M_φ优化模型实证分析 | 第39-42页 |
| 结论 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 在校期间发表学术论文及研究成果 | 第48-49页 |
| 详细摘要 | 第49-55页 |